IKTrading:：SIG的交叉参数是否确实必要？

sigAND

是一个有用的函数，用于在两个选定列都有值（或不为NA）时创建一个带有日期的新列。感谢伊利亚·基普尼斯和他的

IKTrading

套餐

但是，我注意到在这个函数的帮助页面中，使用了cross。我感到困惑的是，如果我对上述

sigAND

用法的理解是正确的，那么就不应该有

cross

的位置

我查看了

sigAND

源代码，并对其进行了测试。该函数工作正常，当

cross=TRUE

时，输出列仅为

NA

或

FALSE

的向量。因此，

cross

在函数中似乎没有真正的意义

这是我的假数据和输入：

dataAnd <- cbind(c(1, NA, 3, NA, NA, 10, 12), 7:13)
dataAnd <- xts(dataAnd, order.by = Sys.Date()+1:7)
colnames(dataAnd) <- c("col1", "col2")
label = "both"
data = dataAnd
columns = c("col1", "col2")
cross = T # F

我加载了数据和输入，并在没有注释掉前几行和后几行的情况下运行了上面的源代码

当

cross=FALSE

时，我得到了以下输出：

> ret_sig
           both
2016-03-19    1
2016-03-20   NA
2016-03-21    1
2016-03-22   NA
2016-03-23   NA
2016-03-24    1
2016-03-25    1

当

cross=TRUE

时，我得到了以下输出：

> ret_sig
            both
2016-03-19    NA
2016-03-20    NA
2016-03-21    NA
2016-03-22    NA
2016-03-23    NA
2016-03-24    NA
2016-03-25 FALSE

---

第二种情况表明，

cross

在那里没有意义。或者，我是不是错过了一些重要的东西？谁能看一下吗？

多亏了伊利亚的回答

sigAND

的

cross=T

是非常必要的。我引用伊利亚的回答如下：

当收盘>SMA200且RSI<20时买入

如果没有十字架，你每天都会买 这是真的。只有当RSI在20以下交叉时 关闭>SMA200

我改变了我的简单示例，它确实起了作用

数据和变量：

dataAnd <- cbind(c(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1), c(0, 0, 1, 1, 1, 0,1 ))
dataAnd <- xts(dataAnd, order.by = Sys.Date()+1:7)
colnames(dataAnd) <- c("col1", "col2")
label = "both"
data = dataAnd
columns = c("col1", "col2")
cross = T # F

通过

cross=F

，我得到：

           both
2016-03-20    0
2016-03-21    0
2016-03-22    0
2016-03-23    1
2016-03-24    1
2016-03-25    0
2016-03-26    1

            both
2016-03-20    NA
2016-03-21 FALSE
2016-03-22 FALSE
2016-03-23  TRUE
2016-03-24 FALSE
2016-03-25 FALSE
2016-03-26  TRUE

通过

cross=T

，我得到：

           both
2016-03-20    0
2016-03-21    0
2016-03-22    0
2016-03-23    1
2016-03-24    1
2016-03-25    0
2016-03-26    1

            both
2016-03-20    NA
2016-03-21 FALSE
2016-03-22 FALSE
2016-03-23  TRUE
2016-03-24 FALSE
2016-03-25 FALSE
2016-03-26  TRUE