R（quantmod），绘图自己的指示器，序列中的错误。默认值

我想在quantmod中绘制我自己的简单指示器，如下所示：

own.ind <- as.matrix(c(1,2,3), ncol=1, nrow=3)
rownames(own.ind) <- c("2017-01-23", "2017-01-24", "2017-01-25")
own.ind <- as.xts(own.ind)
getSymbols("AAPL", from = as.Date("2017-01-23"), to = as.Date("2017-01-25"))
chartSeries(AAPL)
addTA(own.ind)

以及另外两项警告：

1: In min(tav * 0.975, na.rm = TRUE) :  no non-missing arguments to min; returning Inf
2: In max(tav * 1.05, na.rm = TRUE) :  no non-missing arguments to max; returning -Inf

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怎么了？

Joe，您必须创建一个函数来添加序列作为指示器。要创建每个交易日增加1的指标（如示例所示），请执行以下操作：

myInd <- function(x) {
  x <- 1:NROW(x)
  return(x)
}

现在，让我们在价格图下方绘制新指标：

getSymbols("AAPL", from = "2017-01-23", to = "2017-01-25")
chartSeries(AAPL,TA=NULL)
addMyInd()

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问题在于

own.ind

对象的索引与

AAPL

对象中的任何索引值都不对齐。这是因为默认情况下，

as.xts

将矩阵的行名转换为

POSIXct

POSIXct

对象有时区，

Date

对象没有时区

R> merge(Cl(AAPL), own.ind)
           AAPL.Close own.ind
2017-01-23     120.08      NA
2017-01-23         NA       1
2017-01-24     119.97      NA
2017-01-24         NA       2
2017-01-25     121.88      NA
2017-01-25         NA       3

因此，您需要将

dateFormat

参数指定为

as.xts

，或者直接使用

xts

构造函数和

as.Date

# use dateFormat
own.ind <- as.matrix(c(1,2,3), ncol=1, nrow=3)
rownames(own.ind) <- c("2017-01-23", "2017-01-24", "2017-01-25")
own.ind <- as.xts(own.ind, dateFormat = "Date")
merge(Cl(AAPL), own.ind)
#            AAPL.Close own.ind
# 2017-01-23     120.08       1
# 2017-01-24     119.97       2
# 2017-01-25     121.88       3

# use xts constructor and as.Date
own.ind <- xts(1:3, as.Date(c("2017-01-23", "2017-01-24", "2017-01-25")))
merge(Cl(AAPL), own.ind)
#            AAPL.Close own.ind
# 2017-01-23     120.08       1
# 2017-01-24     119.97       2
# 2017-01-25     121.88       3

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这大大简化了问题。谢谢！霍尔梅尔。。。没有任何联系您的信息，但我想告诉您，我相信您的VXX dropbox提要中有一个漏洞，该漏洞已在多个博客网站上列出。目前，从2014年8月4日开始，您的订阅源的价格下降了4倍，之前的日期看起来很奇怪，其他订阅源（如雅虎历史版）也没有反映出来。事实上，我只是猜测你就是那个hvollmeier，如果不是的话，请忽略这个：-）很抱歉在这里这么离题：-（宾果，@hvollmeier。谢谢你的修复和欢迎数据。

getSymbols("AAPL", from = "2017-01-23", to = "2017-01-25")
chartSeries(AAPL,TA=NULL)
addMyInd()

R> merge(Cl(AAPL), own.ind)
           AAPL.Close own.ind
2017-01-23     120.08      NA
2017-01-23         NA       1
2017-01-24     119.97      NA
2017-01-24         NA       2
2017-01-25     121.88      NA
2017-01-25         NA       3

# use dateFormat
own.ind <- as.matrix(c(1,2,3), ncol=1, nrow=3)
rownames(own.ind) <- c("2017-01-23", "2017-01-24", "2017-01-25")
own.ind <- as.xts(own.ind, dateFormat = "Date")
merge(Cl(AAPL), own.ind)
#            AAPL.Close own.ind
# 2017-01-23     120.08       1
# 2017-01-24     119.97       2
# 2017-01-25     121.88       3

# use xts constructor and as.Date
own.ind <- xts(1:3, as.Date(c("2017-01-23", "2017-01-24", "2017-01-25")))
merge(Cl(AAPL), own.ind)
#            AAPL.Close own.ind
# 2017-01-23     120.08       1
# 2017-01-24     119.97       2
# 2017-01-25     121.88       3

chartSeries(AAPL, TA="addTA(own.ind)")