R中“rugarch”中ARMA-GARCH参数的可疑估计`

我在

R

中面临ARMA-GARCH建模问题。型号由

ugarchspec

指定，并由

rugarch

包装中的

ugarchfit

安装。解算器生成AR和MA系数基本上相互抵消的ARMA部分。例如，我得到ARMA（2,2）与

AR1=1.72，AR2=-1.71，MA1=-1.8341，MA2=1.8346

。

我假设这组参数是模型似然曲面的局部最大值，

ugarchfit

中使用的优化器不幸地达到了它，而不是达到了全局最大值。

有没有办法避免这种情况？也许可以使用

ugarchfit

约束参数，以便事先排除此类局部最大值？例如，在参数上预先设置一些不等式约束，例如。

AR1-AR2>0.01

或者，或许更好的做法是，对AR和MA零件的特征根进行相同的处理（这样它们就不会太接近），或者类似。任何想法和帮助都将不胜感激