R 使用NeweyWest时如何更新摘要？

我正在使用NeweyWest标准错误更正我的lm/dynlm输出。例如：

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

顺便说一句：同样适用于vcovHC

系数只是lm或dynlm摘要对象中的一个矩阵，因此您需要做的就是取消对系数最大的输出的分类

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如果指定协方差矩阵，F统计量将发生变化，您需要使用waldtest再次计算它，对吗？因为

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

仅覆盖系数。

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F-统计数据发生变化，但R^2保持不变。

所以我们很清楚，dynlm来自dynlm包，NeweyWest来自三明治包，coeftest来自lmtest包吗？@ran2，请您为您的问题添加必要的库或要求陈述，以使其具有可复制性？对不起，各位。。。用胃思考。。午饭时间，我饿坏了。编辑我的帖子。谢谢@Richie Cotton的帮助！thx这么多，unclass正是我错过的那一块。尽管如此，延迟接受的sry。Newey West是否更改了估算值？我所看到的只是它改变了估计量的协方差，这反过来又改变了假设检验…@YeTian不，据我所知，它并没有改变估计量。它只改变假设检验和置信区间。

library(dynlm)
library(sandwich)
library(lmtest)
temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100))
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))