Fatal编程技术网
  • r/
  • R 聚合xts对象时保留日期

R 聚合xts对象时保留日期

r

R 聚合xts对象时保留日期,r,xts,R,Xts,我有一个xts对象，我想在其中聚合数据——同时保留日期 wLn = apply(dLn, 2, to.weekly) > head(wLn) AAPL GSPC VIX [1,] -0.05602066 -0.0252409007 0.01903172 [2,] -0.03609222 -0.0111470571 0.13182832 我尝试使用索引来转换日期，但没有效果。因为，您可以使用apply.weekly来汇总您的回报（我在

我有一个xts对象，我想在其中聚合数据——同时保留日期

wLn = apply(dLn, 2, to.weekly)

> head(wLn)
        AAPL          GSPC         VIX
[1,] -0.05602066 -0.0252409007  0.01903172
[2,] -0.03609222 -0.0111470571  0.13182832
我尝试使用索引来转换日期，但没有效果。

因为，您可以使用
apply.weekly
来汇总您的回报（我在下面使用
period.apply
，因为这是一个通用解决方案）。您使用的聚合函数将取决于回报的计算方式

require(xts)
set.seed(21)
x <- xts(matrix(rnorm(60, 0, 0.01), ncol=2), Sys.Date()-30:1)
# weekly endpoints
wep <- endpoints(x, "weeks")
# log returns
period.apply(x, wep, colSums)
# arithmetic returns
period.apply(x, wep, function(x) apply(1+x,2,prod)-1)

require（xts）
种子（21）
xAs，您可以使用
apply.weekly
来汇总您的回报（我使用下面的
period.apply
，因为这是一个通用解决方案）。您使用的聚合函数将取决于回报的计算方式


require(xts)
set.seed(21)
x <- xts(matrix(rnorm(60, 0, 0.01), ncol=2), Sys.Date()-30:1)
# weekly endpoints
wep <- endpoints(x, "weeks")
# log returns
period.apply(x, wep, colSums)
# arithmetic returns
period.apply(x, wep, function(x) apply(1+x,2,prod)-1)



require（xts）
种子（21）

x使用同一
xts
包中的
apply.weekly
函数。我尝试过使用该函数、to.period函数和其他变量。weekly=apply.weekly（dLn，FUN=index，dLn，as.POSIXlt（format（time（dLn）），tz=“”）如果对整个对象执行此操作，当然可以聚合日期。对不起，我不理解您的评论。您需要提供一个示例，因为不清楚您要做什么。你说你想聚合数据，但是
到.weekly
不聚合；它将OHLC或单变量序列转换为新的OHLC对象。您的数据似乎是返回的，因此创建OHLC对象没有意义。啊，谢谢！是的，它们是返回值，那么有没有办法转换它们？使用相同的
xts
包中的
apply.weekly
函数。我尝试过使用它、to.period和其他变体。weekly=apply.weekly（dLn，FUN=index，dLn，as.POSIXlt（format（time（dLn）），tz=“”）如果对整个对象执行此操作，当然可以聚合日期。对不起，我不理解您的评论。您需要提供一个示例，因为不清楚您要做什么。你说你想聚合数据，但是
到.weekly
不聚合；它将OHLC或单变量序列转换为新的OHLC对象。您的数据似乎是返回的，因此创建OHLC对象没有意义。啊，谢谢！是的，它们是回报，那么有没有办法转换这些？