R xts按月滚动计算第2部分

我想在月末用历史法计算VaR。我的时间序列将从2000年初开始到现在。计算应该从2005年开始，以获得足够的数据。有一篇类似的帖子，我试图修改我案例的代码。每月末的风险值应使用过去的数据

这是我的代码（这里从2012年开始，因为否则需要很长时间）：

---

这似乎适用于不重叠的句点…

在代码中，

lappy

中的函数不使用其参数

i

： 您正在计算相同的东西（期间内每天的VaR） 一遍又一遍

此外，

VaR

的默认方法是

modified

： 您需要指定

method=“historical”

如果您想根据当月的每日收益计算风险价值， 您建议使用“使用”

apply.“每月”

实际有效：

apply.monthly(ldr_sp500, VaR, method="historical")

如果您想要一个扩展窗口：

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
getSymbols("^GSPC", from = "2012-01-01" )
x <- Return.calculate( Ad(GSPC), method = "log" )
idx <- index(x)[endpoints(x, 'months')]
result <- sapply( idx,
  function(i) VaR( x[paste0("/",i)], method = "historical" )
)
xts( result, idx )

库（quantmod）
库（性能分析）
getSymbols（“^GSPC”，from=“2012-01-01”）
在代码中，
lappy
中的函数不使用其参数
i
：
您正在计算相同的东西（期间内每天的VaR）
一遍又一遍

此外，
VaR
的默认方法是
modified
：
您需要指定
method=“historical”

如果您想根据当月的每日收益计算风险价值，
您建议使用“使用”
apply.“每月”
实际有效：

apply.monthly(ldr_sp500, VaR, method="historical")

如果您想要一个扩展窗口：

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
getSymbols("^GSPC", from = "2012-01-01" )
x <- Return.calculate( Ad(GSPC), method = "log" )
idx <- index(x)[endpoints(x, 'months')]
result <- sapply( idx,
  function(i) VaR( x[paste0("/",i)], method = "historical" )
)
xts( result, idx )

库（quantmod）
库（性能分析）
getSymbols（“^GSPC”，from=“2012-01-01”）
x