R 用股票收益率解压大型数据集

我有一个很长的CRSP data.frame，我正在尝试将其解压缩为宽格式

数据框包含kypermno（股票标识符）、caldat（日期yyyy mm dd）、prc（价格）、adjprc（调整价格）和ret（返回）。数据框按库存（kypermno）和日期（caldat）排序，因此每行代表给定日期的一种库存

我想要的格式是：每一个kypermno作为列（名称），每一天（日期）作为行（名称），并在相应的字段（droping prc和adjprc）中返回

---

我试过这样做：

D_ret您可以使用
tidyverse
包集合中的函数。假设您的数据帧名为“long_df”，那么这段代码应该将其转换为名为“wide_df”的数据帧

库（tidyverse）
宽方向百分比选择（-prc，-adjprc），
key=kypermno，
值=ret）

library(tidyverse)
wide_df <- tidyr::spread(long_df %>% select(-prc, -adjprc), 
                         key= kypermno,
                         value = ret)