如何解决R中带有极小化问题的简单线性方程组？

我有以下意见：

Inputs <- seq(2,7.7,0.3)
Weights <- paste("w",sep="_",seq(1:20))

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有人能解释一下我是如何得到权重的解的吗？谢谢

您可以使用

optim

功能。这依赖于能够指定一个函数，该函数生成单个标量输出，当满足条件时，该输出被最小化。在您的情况下，函数可能如下所示：

约束
sum(Weights * Inputs) == 4.8
sum(Weights) == 1 
min(sum(Weights^2))

Weights <- optim(rep(0.05, 20), constraints, method = "BFGS")$par

Weights
#>  [1] 0.04981143 0.04978314 0.04975486 0.04972657 0.04969828 0.04967000 0.04964171
#>  [8] 0.04961343 0.04958514 0.04955685 0.04952857 0.04950028 0.04947200 0.04944371
#> [15] 0.04941543 0.04938714 0.04935885 0.04933057 0.04930228 0.04927400

sum(Weights * Inputs)
#> [1] 4.8

sum(Weights)
#> [1] 0.9908542