在R中转换Excel约束优化

我在Excel中有一个数据框，如下所示：

在A列中，B和C列是股票回报。列D包含市场回报。 在单元格E1、F1和G1中，我计算X=a+b_R的斜率（β）（b1、b2和b3在R上，这是列D中的变量）。 在细胞中，E2，F2和G2是权重w1、w2和w3

在列H中，我将指数计算为

MyR=A*w1+B*w2+C*w3

在解算器中，要最小化的目标函数是MyR的方差，根据以下约束改变w1、w2、w3：

w1+w2+w3=1
cor(R,MyR)=0
w1*b1+w2*b2+w3*b3=0
sum(Rm)>0

在excel中，这个问题很容易解决，只是重复几个周期是不实际的

---

可以在R中设置并解决此问题？

嘿，欢迎使用stackoverflow，请提供一个代码，以便我们可以尝试代码。您可以使用vba将数据移动到预设单元格中，然后调用解算器，然后复制/粘贴结果并重复…Mishva11，我上传了一个关于此问题的最小示例（请在…goo.gl/5NdzBE中找到该文件）.Solar，我读过一些在excel中自动运行solver的方法。问题是我不是excel专家，而且我在linux中工作，因此我更喜欢用R、matlab或octave来解决这个问题。你能在你的问题主体中提供一个数据作为文本的最小示例吗？大多数人对下载一个u网络上一个陌生人的nknown文件。