显示错误日期的预测GARCH模型

我有下面的garch代码，我正在为SP500建模10年的数据

model33 <-  ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",         
                                         garchOrder=c(2, 1)), 
                   mean.model = list(armaOrder=c(1, 1)),
                                     distribution.model = "norm")
mod33 <- ugarchfit(spec=model33,data=difsfts)
forc1 = ugarchforecast(mod33, n.ahead=20)

现在我的数据是2009-2019年的数据，所以我不确定它是从哪里获得1977年的数据的，我的第一个点是01-02-09，最后一个点是12-30-19，而且预测值与之前的“difsfts”（即我的数据集差异化）值相比似乎非常低，后者的收盘值高达40。我不确定这是因为预测命令使用了错误的日期还是模型本身存在错误

plot(forc1,which="all")

该图显示了SP500的预测值大致沿水平线移动，这是不准确的

plot(forc1,which="all")