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PortfolioAnalytics-因子暴露约束中的错误：B的行数必须等于资产数_R - Fatal编程技术网
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PortfolioAnalytics-因子暴露约束中的错误：B的行数必须等于资产数

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PortfolioAnalytics-因子暴露约束中的错误：B的行数必须等于资产数,r,R,我试图重现Ross Bennett演讲中的例子，可以在这里找到 然而，在示例1中，我面临一个问题，即函数因子_exposure_约束总是评估betas矩阵，认为其行数少于投资组合中的资产。该功能似乎评估第4行中的资产数量： nassets <- length(assets) nassets似乎在第一时间看到它已经太晚了，但是用于portfolioAnalytics的cran文档在vingette@ 根据第2条。显然： portfolio对象通过portfolio.spec函数实例化。

我试图重现Ross Bennett演讲中的例子，可以在这里找到

然而，在示例1中，我面临一个问题，即函数因子_exposure_约束总是评估betas矩阵，认为其行数少于投资组合中的资产。该功能似乎评估第4行中的资产数量：

nassets <- length(assets)

nassets似乎在第一时间看到它已经太晚了，但是用于portfolioAnalytics的cran文档在vingette@



根据第2条。显然：

portfolio对象通过portfolio.spec函数实例化。
portfolio.spec的主要参数是assets，这是必需的
论点assets参数可以是数量的标量值
资产、基金名称的字符向量或首字母的命名向量
重量

基于此，我的问题代码如下所示：


equity.data.names <- colnames(equity.data)
portf.dn <- portfolio.spec(equity.data.names)



equity.data.names

equity.data.names <- colnames(equity.data)
portf.dn <- portfolio.spec(equity.data.names)