如何编码乘法ARIMA（非连续滞后）
我正在处理每周数据，基于典型的季节性乘法ARIMA形式，我希望将以下过程拟合到时间序列中： y_t=phi*y_t-1+phi*y_t-52+phi*phi*y_t-53+e_t 我基本上想要得到系数φ，φ和残差（e）如何编码乘法ARIMA（非连续滞后）,r,time-series,autoregressive-models,R,Time Series,Autoregressive Models,我正在处理每周数据，基于典型的季节性乘法ARIMA形式，我希望将以下过程拟合到时间序列中： y_t=phi*y_t-1+phi*y_t-52+phi*phi*y_t-53+e_t 我基本上想要得到系数φ，φ和残差（e） 我不知道有什么包或函数可以这样做，我一直在尝试使用arima（），同时关闭MA和差分组件，以使其成为一个受限的AR。但这并不能准确地捕获上述过程。提前谢谢 显然有一个sarima函数，为了得到我想要的（1,0,0）（1,0,0）u 52 ARIMA，我只使用sarima（数据，1
我不知道有什么包或函数可以这样做，我一直在尝试使用arima（），同时关闭MA和差分组件，以使其成为一个受限的AR。但这并不能准确地捕获上述过程。提前谢谢 显然有一个sarima函数，为了得到我想要的（1,0,0）（1,0,0）u 52 ARIMA，我只使用sarima（数据，1,0,0,0,52），不确定sarima规范和ARIMA（数据，顺序=（1,0,0），季节=列表（顺序=c（1,0,0），周期=52））之间的差异