有没有办法实现Elliott–；罗森伯格&x2013；汉南·奎因滞后选择标准在R？

嗨，TimeSeries和R大师

有没有办法用汉南·奎因（Hannan Quinn）在R中的滞后选择标准来实现艾略特-罗森伯格-股票（ERS）

urca、fUnitRoots和fSeries等库都有用于Elliott–Rothenberg–Stock unitroot测试的命令。但是，我找不到任何可以使用HQIC进行自动滞后长度选择的选项

例如，以下是可用的内容：

gnp <- na.omit(nporg[, "gnp.r"])
ers.gnp <- ur.ers(gnp, type="DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(ers.gnp)

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gnp URCA在这里使用BIC。由于URCA是用R编写的，因此很容易修改
ur.ers
代码以使用您自己的信息标准来代替BIC.A。韦伯，谢谢你的时间和建议。我的问题是，是否有任何现有的软件包可以实现这一点。花了很多时间后，我发现没有任何现有的R软件包可以使用Hannan Quinn（HQC）滞后选择标准实施Elliott–Rothenberg–Stock（ERS）unitroot测试。。。
gnp <- na.omit(nporg[, "gnp.r"])
ers.gnp <- ur.ers(gnp, type="DF-GLS", model="const", lag.max="HQIC")
summary(ers.gnp)