R 查找互相关为最大ccf（）的滞后时间

我有两个时间序列，我正在使用

ccf

查找它们之间的互相关。

ccf（ts1、ts2）

列出所有时间滞后的互相关。我如何才能在不手动查看数据的情况下找到导致最大相关性的延迟？

发布答案

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Find_Max_CCF我想我应该重做上面的函数，但是让它找到返回原始相关性（正相关性或负相关性）的绝对最大相关性。我还最大限度地（几乎）消除了滞后的数量

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 absres = data.frame(abscor,lag)
 absres_max = res[which.max(absres$abscor),]
 return(absres_max)
}

Find_Abs_Max_CCF我也修改了原始解决方案，以便在函数上循环并输出与索引（x）的字符向量对应的值：

因为3大于4，所以我也尝试过修改此函数，这次是通过实现以下想法：

ccfmax Ok在这里找到了答案，为什么不将其作为答案，并将其归功于R帮助邮件列表中的海报？是的，我会这样做，但我没有足够的信誉点来回答我自己的问题。有了答案后，请重新访问该问题。：）@你也可以把自己的答案标记为正确答案。而且，除了这个链接，我个人认为总结一下答案是什么很好，这样可以节省Stackoverflowers的额外点击。（我已经编辑了你的答案来说明我的意思；如果你想重新编辑它，请不要冒犯：-）为什么在cor=c$acf[，1]和lag中使用两个逗号？你能告诉我为什么在提取acf d$acf[，1]时使用两个逗号吗？谢谢。这是一个三维阵列，正如cor所解释的。
Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 absres = data.frame(abscor,lag)
 absres_max = res[which.max(absres$abscor),]
 return(absres_max)
}

abs.max.ccf <- function(x,a,b) {
  d <- ccf(a, b, plot=FALSE, lag.max=length(a)-5)
  cor <- d$acf[,,1]
  abscor <- abs(d$acf[,,1])
  lag <- d$lag[,,1]
  abs.cor.max <- abscor[which.max(abscor)]
  abs.cor.max.lag <- lag[which.max(abscor)]
  return(c(x, abs.cor.max, abs.cor.max.lag))
}

max.ccf <- lapply(colnames(df), function(x) unlist(abs.max.ccf(x, df$y, df[x])))
max.ccf <- data.frame(do.call(rbind, max.ccf))
colnames(max.ccf) <- c('Index','Cor','Lag')

ccfmax <- function(a, b, e=0)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)/2)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor, lag)
 absres = data.frame(abscor, lag)
 maxcor = max(absres$abscor)
 absres_max = res[which(absres$abscor >= maxcor-maxcor*e &
                        absres$abscor <= maxcor+maxcor*e),]
 return(absres_max)
}

ayy <- jitter(cos((1:360)/5), 100)
bee <- jitter(sin((1:360)/5), 100)

ccfmax(ayy, bee, 0.02)
           cor lag
348  0.9778319  -8
349  0.9670333  -7
363 -0.9650827   7
364 -0.9763180   8