R 计算缺少某些值的每日股票收益率
我有这样的数据R 计算缺少某些值的每日股票收益率,r,time-series,stocks,R,Time Series,Stocks,我有这样的数据 date price 26-12-2015 112 25-12-2015 115 24-12-2015 119 23-12-2015 NA 22-12-2015 120 我想计算每日收益,因此使用ttr包的语法是 ROC(data$price, type="discrete") 计算结果将为(112-115)-1,依此类推,但它将显示日期为2015年12月23日的NA 我想当NA在前一天出席时,它应该采取前一天的价格。我不想删除那一行,因
date price
26-12-2015 112
25-12-2015 115
24-12-2015 119
23-12-2015 NA
22-12-2015 120
我想计算每日收益,因此使用ttr包的语法是
ROC(data$price, type="discrete")
计算结果将为(112-115)-1,依此类推,但它将显示日期为2015年12月23日的NA
我想当NA在前一天出席时,它应该采取前一天的价格。我不想删除那一行,因为我有很多其他价格的数据框,我会丢失这些信息。如果我们需要用前一行的价格替换NA,可以使用
zoo
中的locf
(假设数据集是订单
按“日期”排序)
图书馆(动物园)
df1$价格您在发布前是否阅读了规则?看起来不像。
library(zoo)
df1$price <- na.locf(df1$price)