R 移除非交易公司，形成动量投资组合

我有一套192个月572支股票的月度股票回报数据。我必须做基于动量的投资组合。对于投资组合形成的每一点，我只想计算那些在过去3个月中至少有一个月内回报率为非零的公司。

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有人能告诉我如何在投资组合形成的每个点排除公司吗？请注意，投资组合是从第一年的第三个月开始的每个月形成的

您熟悉以下符号吗：

x=seq(1:10)
x
x[3:5]

这将创建向量的较小部分。如果您执行以下操作：

for (i in 1:8){
print(x[i:(i+2)])
}

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您将为每个新的3个月期间创建子集。现在只需评估所有3个值是否都大于0。

欢迎使用。请阅读我如何提出一个好问题，如何创建MCVE以及如何在R中提供一个最小的可复制示例。您可能只需阅读@Christoph列表中的第三项。基本上，我们需要您的数据样本（使用

dput（my_data_sample）粘贴到您的问题中）

足以捕获您问题的本质以及预期的输出。在您的情况下，您可能还应该提供代码，说明如何形成投资组合并计算给定公司的回报。