Frank-Copula的估计参数
我在用copulas分析一些二元数据。为了模拟一些连接函数,我需要估计相应的参数 例如:Frank-Copula的估计参数,r,parameters,statistics,curve-fitting,estimation,R,Parameters,Statistics,Curve Fitting,Estimation,我在用copulas分析一些二元数据。为了模拟一些连接函数,我需要估计相应的参数 例如: gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel") gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par gumbel.fit我在CDVine包中找到了答案BiCopEst(u1,u2,5,method=“mle”)我在CDVine包中找到了答案BiCopEst(u1,u2,5,method=“mle”)请查看R包copula,它提供了各种估计量,包括详
gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel")
gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par
gumbel.fit我在CDVine包中找到了答案BiCopEst(u1,u2,5,method=“mle”)
我在CDVine包中找到了答案BiCopEst(u1,u2,5,method=“mle”)
请查看R
包copula
,它提供了各种估计量,包括详细的例子(具体而言,数值稳定的MLE)。请查看R
包copula
,该包提供了各种估值器,包括详细示例(具体而言,数值稳定的MLE)。您可以使用例如“CDvine”来估计任何copula参数包在R中。在这种情况下,您可以选择任何可用的方法。有“Tau”估计方法或伪观测最大似然法。目前,据我所知,R中没有其他可用的估计方法。您可以使用例如“CDvine”估计任何copula参数包在R中。在这种情况下,您可以选择任何可用的方法。有“Tau”估计方法或伪观测最大似然法。目前,据我所知,R中没有其他可用的估计方法
clayton.fit<-fit.AC(Udata, "clayton")
clayton.parameter<-clayton.fit$fit$par