R 以不在系列中的时间对zoo系列进行细分

R中是否有一个好的包，允许按时间序列中不包含的时间来子集（即索引到）时间序列？ 例如，对于金融应用程序，通过不在数据库中的时间戳对价格序列进行索引时，应返回时间戳之前的最新可用价格

在代码中，这是我想要的

n =15
full.dates = seq(Sys.Date(), by = 'day', length = n)
series.dates = full.dates[c(1:10, 12, 15)] 
require(zoo)
series=zoo(rep(1,length(series.dates)), series.dates)
series[full.dates[11]]

这是回报

Data:
numeric(0)

Index:
character(0)

但是，我希望它返回full.dates[11]之前的最后一个现有日期的值，即full.dates[10]：

series[full.dates[10]]
2014-01-03 
     1 

---

谢谢

您可以使用

索引

来提取

动物园

对象中观察结果的索引。然后可以使用索引对对象进行子集设置。逐步显示逻辑（如果我理解正确，您只需要最后一步）：

如果您希望将未完成序列中缺少的值替换为“下一个观测值向后移动”，则需要将序列与包含所需连续日期范围的“虚拟”zoo对象合并

series3 <- merge(series, zoo(, full.dates))
na.locf(series3, fromLast = TRUE)

---

series3我强烈主张，如果所需的索引值不存在，则子集函数不应返回前一行。子集函数应返回用户请求的内容；他们不应该假设用户想要的东西与他们要求的不同

如果这是您想要的，您可以使用
If
语句相当轻松地处理它

series.subset <- series[full.dates[11]]
if(NROW(series.subset)==0) {
  # merge series with an empty zoo object
  # that contains the index value you want
  prior <- merge(series, zoo(,full.dates[11]))
  # lag *back* one period so the NA is on the prior value
  prior <- lag(prior, 1)
  # get the index value at the prior value
  prior <- index(prior)[is.na(prior)]
  # subset again
  series.subset <- series[prior]
}

series.subset
na.locf（x，xout=newdate）
似乎并不比订阅差多少，但无论如何，我们在这里定义了
“zoo”
的一个子类，名为
“zoo2”
，其中
[
使用
na.locf
。这是一个未经测试的最小实现，但可以扩展：

as.zoo2 <- function(x) UseMethod("as.zoo2")
as.zoo2.zoo <- function(x) structure(x, class = c("zoo2", setdiff(class(x), "zoo2")))
"[.zoo2" <- function(x, i, ...) {
    if (!missing(i) && inherits(i, class(index(x)))) {
        zoo:::`[.zoo`(na.locf(x, xout = i),, ...)
    } else as.zoo2(zoo:::`[.zoo`(x, i, ...))
}

as.zoo2除了@Henrik给出的答案外，还可以查看zoo的na.locf（）。非常感谢，但是没有一个包已经包含了这个非常自然的功能吗？如果没有，请您建议覆盖方法[]的正确语法在zoo中包含此功能？我在包blotter中使用了zoo对象，我无法在不属于原始索引的时间索引zoo对象，这破坏了我的脚本。如果我可以将此功能添加到zoo中，我认为blotter功能（例如updatePortfolio）将开始神奇地工作（或者我希望如此）。再次非常感谢！@user3134270，我已经用另一种解决方案更新了我的答案。我认为您需要澄清“不能在不属于原始索引的时间索引zoo对象”的含义。我的第一个回答不是表明这是可能的吗？如果我忽略了一些明显的问题，请道歉。干杯。您的解决方案不是我所需要的最佳解决方案。我还有其他使用[]的包和函数（即blotter/updatePortfolio）感谢你教我基本的R语法。有人能教我一些更高级的东西吗？如何创建我自己的类（或在R中叫什么）zoo1，它派生自zoo（？），其中上述功能是[]运算符的一部分。这就是我想要的。对于[]返回数据。没有向该类的用户公开额外的语法。非常感谢。@user3134270:正如我在回答中所说的，这是一个非常糟糕的主意。你会失望的，因为创建一个zoo的子类来子集你所描述的方式可能会破坏比修复更多的东西。另外，blotter使用xts，而不是zoo。如果如果您不了解吸墨纸包是如何工作的，那么当您更改吸墨纸包的一个基本组件的行为时，您不应该期望吸墨纸包不会损坏。对于这个问题，您有两个答案。请提出一个关于您试图解决的实际问题的新问题，而不是您试图解决的问题。
series.subset <- series[full.dates[11]]
if(NROW(series.subset)==0) {
  # merge series with an empty zoo object
  # that contains the index value you want
  prior <- merge(series, zoo(,full.dates[11]))
  # lag *back* one period so the NA is on the prior value
  prior <- lag(prior, 1)
  # get the index value at the prior value
  prior <- index(prior)[is.na(prior)]
  # subset again
  series.subset <- series[prior]
}

as.zoo2 <- function(x) UseMethod("as.zoo2")
as.zoo2.zoo <- function(x) structure(x, class = c("zoo2", setdiff(class(x), "zoo2")))
"[.zoo2" <- function(x, i, ...) {
    if (!missing(i) && inherits(i, class(index(x)))) {
        zoo:::`[.zoo`(na.locf(x, xout = i),, ...)
    } else as.zoo2(zoo:::`[.zoo`(x, i, ...))
}

> series2 <- as.zoo2(series)
> series2[full.dates[11]]
2014-01-04 
         1