Sql 为算法交易设置存储市场数据的最佳方式是什么？

我正在为交易自动化做一个算法交易设置。目前，我有一个经纪人API，它可以帮助我获取我感兴趣的所有股票的历史数据

我想知道如何将所有数据存储在文件系统或数据库（基于SQL或NoSQL）中。如果相关的话，数据是通过RESTAPI提供的

我在这里的用例是查询历史数据，以便在实时市场中做出交易决策。我还必须开发一个回溯测试框架，该框架将查询历史数据，以历史性地检查策略的性能

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我正在寻找一个频率为5分钟-1小时的蜡烛，主要是盘中交易策略。谢谢

正如你所说，有很多选择，正如STLDeveloper所说，这是一种离题，因为它是基于观点的。。。无论如何

我在自己的Python回测引擎中使用的一个简单策略是使用Python Pandas

DataFrame

对象，并使用

to_hdf（）

和

read_hdf（）

将其保存/加载到HD5文件中的磁盘。HD5的主要优点（对我来说）是它的加载/保存速度远远快于CSV

使用上述方法，我可以轻松地管理几年的1分钟数据，以便进行反向测试，数据访问当然不是我的性能瓶颈

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您需要自行确定您选择的数据管理方法是否足够快，可以进行实时交易，但一般来说，我认为如果您的策略基于5分钟烛光，那么任何合理的数据库方法都将足以满足您的目的

这个问题的答案主要是基于观点的，因此与堆栈溢出无关。也许我错了，但我肯定认为在决定如何存储数据时有一个很大的技术视角，因为查询时间在使用算法交易您自己的资金时是必不可少的。您有哪些尝试不起作用？第一次尝试涉及在Excel上编写规则，并使用它从其他CSV获取数据，相信我，这花了很长时间。就在那时，我放弃了Excel的想法。虽然我不确定Java/Python中的相同过程会有多快。谢谢Ian的领导。我将尝试HD5，因为它的东西，你已经在使用，我相信它将有助于我以及。