Stata 使用ARIMA进行预测:仍然不';t追加dyn后对未来的预测
我试图用Arima预测我的因变量。代码如下: arima d.lnunits lnprice avgofitems t,ar(2,4) 预测y,动态(tw(2017w6)) 这应该给我一个对因变量未来(不存在)值的预测,但事实并非如此。相反,我得到: (假设选项xb;预测值) (生成260个缺失值) 有什么建议吗 谢谢,Stata 使用ARIMA进行预测:仍然不';t追加dyn后对未来的预测,stata,Stata,我试图用Arima预测我的因变量。代码如下: arima d.lnunits lnprice avgofitems t,ar(2,4) 预测y,动态(tw(2017w6)) 这应该给我一个对因变量未来(不存在)值的预测,但事实并非如此。相反,我得到: (假设选项xb;预测值) (生成260个缺失值) 有什么建议吗 谢谢, C.缺失的值表明预测所需的数据不可用。对于2017w6及以后的观测值,自变量是否不缺失 作为补充,我注意到Stata每周值。您的时间是否实际表示为Stata周值?如果是的话,我
C.缺失的值表明预测所需的数据不可用。对于2017w6及以后的观测值,自变量是否不缺失 作为补充,我注意到Stata每周值。您的时间是否实际表示为Stata周值?如果是的话,我认为他们的意思和你认为的不一样。考虑下面的示例,注意第52周的天数,以及周开始的日期(星期五)
clear
set obs 366
gen float day = mdy(1,1,2016)+_n-1
gen float week = wofd(day)
format day %td
format week %tw
list in 351/l, clean
day week
351. 16dec2016 2016w51
352. 17dec2016 2016w51
353. 18dec2016 2016w51
354. 19dec2016 2016w51
355. 20dec2016 2016w51
356. 21dec2016 2016w51
357. 22dec2016 2016w51
358. 23dec2016 2016w52
359. 24dec2016 2016w52
360. 25dec2016 2016w52
361. 26dec2016 2016w52
362. 27dec2016 2016w52
363. 28dec2016 2016w52
364. 29dec2016 2016w52
365. 30dec2016 2016w52
366. 31dec2016 2016w52