使用xtreg进行聚类随机效应模型的Stata

我想使用xtreg来获得单个组的随机效果截取和它们的预测值。然而，所有的predict命令只是用常量值填充所有的组

使用1年的数据：

xtset group // set panel
xtreg outcome, re
predict u
predict xb

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这部分是一个统计问题。这里的xt上下文与回归的标准特征没有区别：如果没有指定预测值，那么返回的预测值必然是常量，并且等于平均响应。我们看不到您的数据，但原则是通用的。以下是一个可复制的示例：

. webuse grunfeld

. xtset
       panel variable:  company (strongly balanced)
        time variable:  year, 1935 to 1954
                delta:  1 year

. xtreg mvalue

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        200
Group variable: company                         Number of groups  =         10

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0000                                         min =         20
     between = 0.0000                                         avg =       20.0
     overall = 0.0000                                         max =         20

                                                Wald chi2(0)      =          .
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =          .

------------------------------------------------------------------------------
      mvalue |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   1081.681   422.1377     2.56   0.010     254.3064    1909.056
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1332.6401
     sigma_e |  348.51426
         rho |  .93598465   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. predict predict
(option xb assumed; fitted values)

. su predict

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
     predict |        200    1081.681           0   1081.681   1081.681

. su mvalue

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
      mvalue |        200    1081.681     1314.47      58.12     6241.7

请注意，您在案例xb和u中使用的示例名称与predict生成的内容无关。在任何一种情况下，如果未指定预测因子，则predict的默认值为预测平均结果

在这种情况下，您应该检查predict的选项，例如

predict u, u 

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谢谢你的回复。每个组内的u是相同的，不同组间的u也不同，但xb仍由所有观察值的总常数填充。我想得到每组的个体随机效应-你是说这在统计学上是不可能的吗？是否有一种方法可以单独运行每年的模型？我得到了一个观察不足的错误。如果你检查我的例子，那么u在面板上不同。我们根本无法检查你的例子。我已经解释过，对于你所做的事情，xb必然是常数。你在评论中也提出了一个新问题；你应该发布一个新问题，展示你的代码，并给出一个可复制的例子。请复习