Time series 基于经验分布的KL散度计算
我有两个时间序列p和Q。我从这两个时间序列中计算归一化直方图，然后计算Kullback-Leiber交叉熵。我的问题是我应该使用概率密度函数还是累积分布函数来计算KL散度。这将是一个值得评论的人。 我计算交叉熵如下：$$E=\sum{I}^{N}P_I*log（P_I/Q_I）$$ 其中，$p_i，Q_i$是非零经验cdf/pdfTime series 基于经验分布的KL散度计算,time-series,cross-entropy,Time Series,Cross Entropy,我有两个时间序列p和Q。我从这两个时间序列中计算归一化直方图，然后计算Kullback-Leiber交叉熵。我的问题是我应该使用概率密度函数还是累积分布函数来计算KL散度。这将是一个值得评论的人。 我计算交叉熵如下：$$E=\sum{I}^{N}P_I*log（P_I/Q_I）$$ 其中，$p_i，Q_i$是非零经验cdf/pdf