Kdb 将var应用于表中列的最后n个数字

在KDB中，我有一个包含4列的表，其中一列是returns列。我想创建一个第五列，用于计算指定列的过去x个元素的方差（var）。我通过两列创建价格列的回报来管理这一点，但是当我需要引用前面的多个元素时，我就卡住了

例如：

t:([] td:2001.01.01 2001.01.02 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.05 2001.01.06; px:121 125 127 126 129 130)
t:update retLogPcnt:100*log px%prev px from t
/t:update retClassic:((px-prev px)%prev px) from t
t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t
t

最后一行的输出：

td         px  retLogPcnt mvAvgRet 
-----------------------------------
2001.01.01 121                     
2001.01.02 125 3.252319   3.252319 
2001.01.03 127 1.587335   2.419827 
2001.01.04 126 -0.790518  0.3984085
2001.01.05 129 2.35305    0.7812659
2001.01.06 130 0.7722046  1.562627 

如果计算最后三个retLogPcnt数值的var（仅作为图示），则需要输出：

td         px  retLogPcnt mvAvgRet  varRetns
---------------------------------------------
2001.01.01 121                     
2001.01.02 125 3.252319   3.252319  
2001.01.03 127 1.587335   2.419827  
2001.01.04 126 -0.790518  0.3984085 2.752321
2001.01.05 129 2.35305    0.7812659 1.791392
2001.01.06 130 0.7722046  1.562627  1.647022

因此，第一个var数通过以下公式计算：

q)var 3.252319 1.587335 -0.790518

如何添加此额外列？我做了一些类似于上面移动平均线示例的尝试（

t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t

），但没有成功

---

如果之前已经回答过，则表示歉意；我确实搜索了论坛，但没有找到任何对我有帮助的东西。这很可能是因为熟悉了kdb术语。

您可能想在讨论kdb的wiki上查看此页面。其中，本示例描述了滑动窗口功能

swin

：

q)swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }\[w#0;s]}
q)swin[avg; 3; til 10]
0 0.33333333 1 2 3 4 5 6 7 8

这可以通过使用浮动列表进行修改，以达到您的目的：

swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }\[w#0f;s]}

以便：

q)update varRetns:swin[var;3;retLogPcnt] from t
td         px  retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121                     0
2001.01.02 125 3.25232    3.25232  2.64439
2001.01.03 127 1.58733    2.41983  0.693043
2001.01.04 126 -0.790518  0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305    0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205   1.56263  1.64702

除了最初的3个值不为null外，它与示例输出非常接近。如果您希望排除这些值，则需要进一步更改

var

函数，我已将其定义为

newVar

：

newVar:{$[any null x;0Nf;var x]}

q)update varRetns:swin[newVar;3;retLogPcnt] from t
td         px  retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121
2001.01.02 125 3.25232    3.25232
2001.01.03 127 1.58733    2.41983
2001.01.04 126 -0.790518  0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305    0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205   1.56263  1.64702

---

非常感谢托马斯，感谢你的帮助，特别是指给我看

swin

。