在Matlab计算中忽略包含NaN项的向量

此代码根据函数为债券定价。我如何让Matlab在选择某个日期时忽略CleanPrice向量中的NaN值，因为某些债券的缺失价格有一个NaN条目。在推导零曲线时，我怎么能完全忽略键呢？似乎许多NAN解决方案都采用插值或设置为零，但这将导致错误的曲线

Maturity=gcm3.data.CouponandMaturity(1:36,2);

[r,c]=find(gcm3.data.CleanPrice==datenum('11-May-2012'));
row=r

SettleDate=gcm3.data.CouponandMaturity(row,3);
Settle = repmat(SettleDate,[length(Maturity) 1]);

CleanPrices =transpose(gcm3.data.CleanPrice(row,2:end));
CouponRate = gcm3.data.CouponandMaturity(1:36,1);
Instruments = [Settle Maturity CleanPrices CouponRate];
PlottingPoints = gcm3.data.CouponandMaturity(1,2):gcm3.data.CouponandMaturity(36,2);
Yield = bndyield(CleanPrices,CouponRate,Settle,Maturity);

SvenssonModel = IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',SettleDate,Instruments)
ParYield=SvenssonModel.getParYields(Maturity);

数据看起来是这样的，其中每列都是债券，第1列是日期，元素是净价。正如你所看到的，数据的第一部分包含了大量尚未定价的债券的NAN。一个时点之后，所有债券都有价格，但不幸的是，有些情况下，一到两天的价格都不见了。 理想情况下，如果存在NaN，我希望它在该日期忽略该债券，如果可能的话，因为生成的曲线越多（无论使用了多少债券），效果越好。如果不可能，则可以忽略该日期，但会导致许多曲线无法生成。

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这是您问题的一般解决方案。我的工作计算机上没有工具箱，因此无法测试它是否与IRFunctionCurve.fitSvensson命令一起工作

[row,~]=find(gcm3.data.CleanPrice(:,1)==datenum('11-May-2012'));
col_set=find(~isnan(gcm3.data.CleanPrice(row,2:end)));
CleanPrices=transpose(gcm3.data.CleanPrice(row,col));

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您能提供示例输入数据吗？你想让它忽略整个债券，还是那个日期，或者只是那个日期的债券？我想这必须是前两个选项之一。请查看

isnan

以编写您自己的处理程序，以及先前存在的NaN处理函数，如

nanmean

@Dan。谢谢-我已经编辑了这个问题以包含更多信息。如果有可能取消“该日期的债券”，这将是我所需要的最佳选择。谢谢！我将参考更新为col和row，效果很好。谢谢！虽然如果您能在这方面提供帮助，我将不胜感激：我现在有一个连续结算的NTRIAL的for循环，但我在计算价格数组时遇到了一个问题：Diff=价格实际价格，其中[PriceActual，AccountedContactual]=bndprice（收益率，耦合率，结算，到期日）；[价格，应计金额]=BND价格（平均收益率、耦合率、结算、到期日）；当Diff以（nTrials x col）数组形式出现时，其中（col=我想我理解这个问题，但让我重申一下：因为你没有在每个日期都包括每一张债券，所以你返回价格的债券数量会因日期而异。要解决这个问题，你必须保存或重新创建你喜欢的债券（不是NaN）最简单的方法是：

col_-good=setdiff（2:26，col）；PriceActual=zero（1,25）；AccountedActual=zero（1,25）；[PriceActual（1，col_-good），AccountedActual（1，col_-good）]=bndPrice（ParYield，CouponRate，Settle，duration）；

最初的setdiff基本上是说“给我好的列的索引。”