Methods 两阶段最小二乘法
我在网上找不到关于这个话题的任何东西，所以我在这里尝试。我需要用两阶段最小二乘法估计多方程模型的参数 变量为Y1、Y2、Y3、X1、X2、X3。 Y1取决于Y2，Y3和X1，因此，作为因变量，我选择Y1，作为回归变量，我选择Y2，Y3和X1，作为工具，我选择X1，X2，X3。和 就参数而言，一切都很好。问题在于t-student值或p值，这表明变量是否相关 严格地说，它显示了巨大的p值，这与逐步计算两阶段方法时的情况大不相同（首先用最小二乘法计算依赖于X1、X2、X3的Y2和Y3的理论值，然后用最小二乘法计算依赖于Y2^、Y3^、X1的Y1的理论值）Methods 两阶段最小二乘法,methods,stage,gretl,Methods,Stage,Gretl,我在网上找不到关于这个话题的任何东西，所以我在这里尝试。我需要用两阶段最小二乘法估计多方程模型的参数 变量为Y1、Y2、Y3、X1、X2、X3。 Y1取决于Y2，Y3和X1，因此，作为因变量，我选择Y1，作为回归变量，我选择Y2，Y3和X1，作为工具，我选择X1，X2，X3。和 就参数而言，一切都很好。问题在于t-student值或p值，这表明变量是否相关 严格地说，它显示了巨大的p值，这与逐步计算两阶段方法时的情况大不相同（首先用最小二乘法计算依赖于X1、X2、X3的Y2和Y3的理论值，然后用
有人知道为什么吗？以及哪些结果是正确的。为了获得正确的推断指标（p=值或t-统计），您需要在使用“手动”估计时调整协方差矩阵。原因是，在第二阶段使用OLS时，由于第一阶段的估计，它没有考虑到自由度不同。请参阅stata中的示例。我甚至不确定这是否是一个代码问题。。。谁能比我更了解gretl呢？不，我知道它不适合这里。但如果这里的人知道R，也许有人也会知道一些计量经济学和格雷特的知识……这很公平。我不会标记它，但我鼓励您查看一下，看看另一个stak exchange站点是否更合适。