Pine script Tradingview战略测试仪没有'；t将订单累加到同一交易中

我尝试编写一个如下工作的策略：

在开始条件下，通过strategy.entry（“买入”，strategy.long，500）买入X笔金额

用strategy.exit（“exit”，“buy”，limit=Take\u Profit\u price，when=strategy.position\u size>0）设置获利回吐订单，比如说上涨3%

还可以使用strategy.entry（“buy”，strategy.long，500，limit=safety_price”）设置较低的购买订单（第二个是安全订单），比如说降低3%

每次市场下跌3%，再设定一个安全订单，将a.s.o.降低3%

交易结束时，我取消了最后一张未填写的安全订单

基本上，我的策略应该是一次只进行一笔交易，如果市场下跌幅度更大，则向交易中追加资金，最后通过一次退出通知全部关闭

问题: （让我们假设市场的行为符合此策略的预期）

strategy.exit call工作正常，它以正确的价格（调整了整个平均交易的获利价格）关闭所有N个订单，但strategy tester统计数据是错误的，因为这些订单不是在同一交易（或头寸）下聚合的，它们显示为单独的交易，每个订单一个，并与相同的退出价格匹配，因此，其中一些在统计数据上比较松散

如何将多个限额订单条目累积到同一交易

战略代码的简化版本：

strategy("Test Multiple Orders", overlay=true, 
   max_labels_count=500, pyramiding=100, initial_capital=10000, calc_on_order_fills=false)

start_deal_condition = crossover(sma(close, 50), sma(close, 100))

//----------------------------------------------
//STRATEGY STUFF STARTS HERE

//how many safety orders were placed
var float count_placed_safety_orders = 0

//variable to hold next TP price
var float take_profit_price = na

//safety order price value
var float safety_order_price = na

//0 - nothing
//1 - base order executed
//2 - safety order executed
var int last_performed_action = 0


//buy condition for base order
if start_deal_condition and (strategy.position_size <= 0)
    //enter with market order
    strategy.entry("buy", strategy.long, 500)
    last_performed_action := 1
    
    
//if we are in an order calculate TP target based on configured %TP
if (strategy.position_size > 0)
    take_profit_price := strategy.position_avg_price * 1.03
    
    //place the first safety order (SO)
    if (strategy.opentrades == 1) and (count_placed_safety_orders == 0)
        count_placed_safety_orders := count_placed_safety_orders + 1
        safety_order_price := round(strategy.position_avg_price- 
                                 (strategy.position_avg_price*3/100), 4)

        //place a safety order as limit order
        strategy.entry("buy", strategy.long, 500, limit=safety_order_price)
        
        //mark that a safety order was placed
        last_performed_action := 2
        
    //after the SO is filled we need to place next SO order
    if (strategy.opentrades > count_placed_safety_orders)
        safety_order_price := round(strategy.position_avg_price-
                                 ((strategy.position_avg_price*3/100)*
                                   count_placed_safety_orders), 4)

        count_placed_safety_orders := count_placed_safety_orders + 1
        
        //place next safety order as limit order
        strategy.entry("buy", strategy.long, 500, limit=safety_order_price)
        
        //mark that a safety order was placed
        last_performed_action := 2
        

strategy.exit("exit", "buy", limit=take_profit_price, when=strategy.position_size > 0)

//if we exited on this candle bar we want to cancel remaining safety order(s)
condition_for_cancel_open_orders = (high >= take_profit_price) 
                     and (strategy.position_size == 0) 
                      and (last_performed_action == 2)
         
strategy.cancel("buy", when=condition_for_cancel_open_orders)


//if we are not in an order ANYMORE we need to reset variables for next trade
//variables to reset:take_profit_price, count_placed_safety_orders
if (strategy.position_size == 0)
    last_performed_action := 0
    take_profit_price := na
    safety_order_price := na
    count_placed_safety_orders := 0

策略（“测试多个订单”，overlay=true，
最大标签计数=500，聚合=100，初始资本=10000，按订单计算填充=false）
开始\交易\条件=交叉（sma（关闭，50），sma（关闭，100））
//----------------------------------------------
//战略从这里开始
//下了多少安全命令
var浮动计数\已下订单\安全\订单=0
//保持下一个TP价格的变量
var浮动收益价格=na
//安全订单价格值
var浮动安全\u订单\u价格=na
//0-无
//1-执行的基本订单
//2-执行安全令
var int上次执行的操作=0
//基本订单的购买条件
如果开始交易条件和（策略位置大小0）
获取利润价格：=策略位置平均价格*1.03
//下达第一个安全订单（SO）
如果（strategy.opentrades==1）和（count\u placed\u safety\u orders==0）
安全订单数量：=安全订单数量+1
安全订单价格：=整轮（策略位置平均价格-
（战略位置平均价格*3/100），4）
//将安全命令作为限制命令放置
策略.输入（“买入”，策略.多头，500，限额=安全\订单\价格）
//标记已下达安全令
上次执行的\u操作：=2
//订单填好后，我们需要下一个订单
如果（strategy.opentrades>count\u下单\u安全\u订单）
安全订单价格：=轮（策略、位置、平均价格）-
（（战略位置平均价格*3/100）*
计数（已下订单、安全订单），4）
安全订单数量：=安全订单数量+1
//将下一个安全订单作为限制订单
策略.输入（“买入”，策略.多头，500，限额=安全\订单\价格）
//标记已下达安全令
上次执行的\u操作：=2
策略.退出（“退出”，“买入”，限制=获利\价格，何时=策略.头寸\大小>0）
//如果我们离开此烛台，我们希望取消剩余的安全订单
取消未结订单的条件=（高>=获利价格）
和（strategy.position_size==0）
和（上次执行的动作==2）
策略.取消（“购买”，当=取消未结订单的条件）
//如果我们不再处于订单中，我们需要为下一笔交易重置变量
//要重置的变量：获取\利润\价格、计数\下单\安全\订单
if（strategy.position_size==0）
上次执行的\u操作：=0
获取利润价格：=na
安全订单价格：=na
安全订单数量：=0