Pine script 如何在脚本中获取默认的数量值？

我正在编写一个策略，我想根据策略设置中设置的默认数量值进行计算。是的，我知道我可以使用strategy.position_avg_price获得仓位大小，但这些计算必须在策略开放之前完成

是否有方法检索此值，或者用户是否需要进行输入

这是代码

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=4

strategy("Reversal closing price", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

// Settings

order_direction = input("Both", "Order direction", options=["Both", "Long", "Short"])
reward_risk_ratio = input(2.0, "Reward to risk ratio", minval=1.0, step=0.1)
stop_lookback = input(3, "Stoploss candle lookback", minval=1)
allow_retracing = input(true, "Allow price retracing")
disregard_trend = input(false, "Allow trades to take place regardless of the trend")
ma_cross_stop = input(false, "Close if MA crosses in oposite direction")
src = input(hl2, "Price source")

// MA calculation and plot

ma_type = input("EMA", "Moving average type", options=["EMA", "HMA", "SMA", "WMA"])
ma_long_period = input(80, "MA long period")
ma_short_period = input(8, "MA short period")
ma_long = ma_type == "EMA" ? ema(src, ma_long_period) : ma_type == "HMA" ? hma(src, ma_long_period) : ma_type == "SMA" ? sma(src, ma_long_period) : wma(src, ma_long_period)
ma_short = ma_type == "EMA" ? ema(src, ma_short_period) : ma_type == "HMA" ? hma(src, ma_short_period) : ma_type == "SMA" ? sma(src, ma_short_period) : wma(src, ma_short_period)
ma_bull = disregard_trend == true? true : ma_short > ma_long
ma_bear = disregard_trend == true? true : ma_short < ma_long
plot(ma_long, "MA long", disregard_trend == true ? color.gray : ma_bull ? color.green : color.red, 3)
plot(ma_short, "MA short", disregard_trend == true ? color.gray : ma_bull ? color.green : color.red, 3)

// RCP calculation

rcp_bull = low[0] < low[1] and low[0] < low[2] and close[0] > close[1]
rcp_bear = high[0] > high[1] and high[0] > high[2] and close[0] < close[1]

// Order placement

in_market = strategy.position_size != 0

bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1] and strategy.position_size[1] == 0
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1] and strategy.position_size[1] == 0
closed = not in_market and in_market[1]
long_position = strategy.position_size > 0
short_position = strategy.position_size < 0

long_condition = rcp_bull and not in_market and order_direction != "Short" and ma_bull
short_condition = rcp_bear and not in_market and order_direction != "Long" and ma_bear 

buy_price = high + syminfo.mintick
sell_price = low - syminfo.mintick

// Stop loss orders

stop_price = long_position ? valuewhen(bought, lowest(stop_lookback)[1] - syminfo.mintick, 0) : short_position ? valuewhen(sold, highest(3)[1] + syminfo.mintick, 0) : na
stop_comment = "Stop loss triggered"
strategy.close("Long", low <= stop_price, stop_comment)
strategy.close("Short", high >= stop_price, stop_comment)
plot(stop_price, "Stop price", color.red, 2, plot.style_linebr)

// MA cross close orders

if ma_cross_stop
    if long_position and ma_bear
        strategy.close("Long", comment=stop_comment)
    if short_position and ma_bull
        strategy.close("Short", comment=stop_comment)

// Take profit orders

stop_ticks = abs(strategy.position_avg_price - stop_price)
target_ticks = stop_ticks * reward_risk_ratio
take_profit_price = long_position ? valuewhen(bought, strategy.position_avg_price + target_ticks, 0) : short_position ? valuewhen(sold, strategy.position_avg_price - target_ticks, 0) : na
target_comment = "Take profit"
strategy.close("Long", high >= take_profit_price, target_comment)
strategy.close("Short", low <= take_profit_price, target_comment)
plot(take_profit_price, "Target price", color.green, 2, plot.style_linebr)

//

if long_condition
    strategy.entry("Long", true, qty= order_size, stop=buy_price)
if short_condition
    strategy.entry("Short", false, stop=sell_price)

// Price retracing orders

if allow_retracing
    better_price_long = barssince(closed) > barssince(long_condition) and barssince(long_condition) >= 1 and not in_market and ma_bull and buy_price < valuewhen(long_condition, buy_price, 0) and buy_price[0] < buy_price[1]
    if better_price_long
        strategy.cancel("Long")
        strategy.entry("Long", true, stop=buy_price)
    
    better_price_short = barssince(closed) > barssince(short_condition) and barssince(short_condition) >= 1 and not in_market and ma_bear and sell_price > valuewhen(short_condition, sell_price, 0) and sell_price[0] > sell_price[1]
    if better_price_short
        strategy.cancel("Short")
        strategy.entry("Short", false, stop=sell_price)

//此源代码受Mozilla公共许可证2.0的条款约束，位于https://mozilla.org/MPL/2.0/
//©EduardoMattje
//@版本=4
策略（“反转收盘价”，叠加=真，默认数量类型=策略。股权百分比，默认数量值=10，初始资本=10000）
//背景
订单方向=输入（“两者”、“订单方向”，选项=[“两者”、“长”、“短”]）
报酬与风险之比=输入（2.0，“报酬与风险之比”，最小值=1.0，步骤=0.1）
停止\回望=输入（3，“停止损失蜡烛回望”，最小值=1）
允许追溯=输入（真，“允许价格追溯”）
忽略趋势=输入（false，“允许交易在不考虑趋势的情况下进行”）
ma_交叉_停止=输入（错误，“如果ma在oposite方向交叉，则关闭”）
src=输入（hl2，“价格来源”）
//MA计算和绘图
均线类型=输入（“均线”、“移动平均线类型”，选项=[“均线”、“HMA”、“SMA”、“WMA”]）
毫安长周期=输入（80，“毫安长周期”）
毫安短周期=输入（8，“毫安短周期”）
ma_long=ma_type==“EMA”？均线（src，ma_long_period）：ma_type==“HMA”？hma（src，ma_long_period）：ma_type==“SMA”？sma（src，马龙时期）：wma（src，马龙时期）
MAU short=MAU type==“均线”？均线（src，短期均线）：均线类型==“HMA”？hma（src，MAU短周期）：MAU类型=“SMA”？sma（src，MAU短周期）：wma（src，MAU短周期）
马牛=无视趋势==真？正确：马乌短>马乌长
马熊=无视趋势==正确？正确：马乌短<马乌长
绘图（马龙，“马龙”，不考虑趋势==真彩色。灰色：马牛色。绿色：红色，3）
曲线图（马乌短，“马乌短”，忽略趋势==真彩色。灰色：马乌牛彩色。绿色：彩色。红色，3）
//RCP计算
rcp_bull=low[0]close[1]
rcp_bear=高位[0]>高位[1]和高位[0]>高位[2]和收盘[0]<收盘[1]
//下单
在市场=策略。定位\u大小！=0
购买=策略。位置大小[0]>策略。位置大小[1]和策略。位置大小[1]==0
销售=策略。位置大小[0]<策略。位置大小[1]和策略。位置大小[1]==0
关闭=不在_市场和在_市场[1]
多头位置=策略。位置大小>0
空头位置=策略。位置大小<0
多头条件=rcp多头且不在市场和订单方向！=“短”和马牛
空头条件=rcp空头且不在市场和订单方向！=“龙”和马熊
购买价格=高+符号信息.mintick
售价=低-syminfo.mintick
//止损单
止损价格=多头仓位？valuewhen（买入，最低（停止回望）[1]-syminfo.mintick，0）：空头位置？valuewhen（售出，最高（3）[1]+syminfo.mintick，0）：不适用
停止注释=“已触发停止损失”
策略。结束（“长”，低=停止价格，停止评论）
打印（停止价格，“停止价格”，颜色为.red，2，打印样式为\u linebr）
//交叉关闭指令
如果马è过è停
如果多头和马熊
策略关闭（“长”，注释=停止注释）
如果短线仓位和多头仓位
策略关闭（“短”，注释=停止注释）
//接受利润订单
止损指数=abs（策略.位置平均价格-止损价格）
目标成本=停止成本*奖励成本比率
获取利润价格=多头仓位？valuewhen（买入，策略。仓位\平均价格+目标\刻度，0）：空头\仓位？valuewhen（售出，策略.位置平均价格-目标刻度，0）：不适用
target_comment=“获利回吐”
策略.收盘（“多头”，高>=获利回吐，目标回吐）
策略.收盘（“空头”、低barssince（long_条件）和barssince（long_条件）>=1，不在_市场，ma_牛市和买入价格卖空（卖空条件）和卖空（卖空条件）>=1且不在市场中，当（卖空条件，卖空价格，0）和卖空价格[0]>卖空价格[1]
如果更好的话，价格会更低
策略.取消（“空头”）
策略.输入（“做空”，错误，止损=卖出价）

经过几次试验，我成功地做到了我们巴西人所说的“冈比亚”

在第一个栏中，我打开一个头寸，我将头寸的大小保存在一个称为risk_size的var中。这是第一个订单中投入的资金量，这是下一个订单将用作风险的资金量

您可以将其更改为合同、货币或其他任何形式。在Trading View实现内置变量之前，必须这样做

// Get risk size

var start_price = 0.0
var risk_size = 0.0

if barstate.isfirst
    strategy.entry("Get order size", true)
    start_price := close

if barssince(barstate.isfirst) >= 2 and strategy.position_entry_name == "Get order size"
    risk_size := strategy.position_size * start_price
    strategy.close("Get order size")

---

谢谢，这就是我要找的！