Pine script 松树脚本订单。进入/关闭一天

我创建了一个小策略，当价格超过抵消的VWAP时进行订单输入（当价格低于时关闭）

我看到的问题是，订单和退出是off-buy-1增量，我不知道确切的原因。我使用“plotshape”来显示后交叉点，它们总是在实际订单输入/关闭之前。你知道我错过了什么吗

strategy("VWAP Crossover", overlay=true)

price = input(type=input.source, defval=ohlc4, title="source")
vwapFunction = vwap(price)[3]

crossing_over = crossover(close,vwapFunction)
crossing_under = crossunder(close,vwapFunction)

plot(vwapFunction, title="VWAP", color=color.white, linewidth=2, transp=0, editable=true)
plotshape(series=crossing_over, title="Long", style=shape.triangleup, color=#7FFF33)
plotshape(series=crossing_under, title="Long", style=shape.triangledown, color=#FF746E)

if (crossing_over)
    strategy.entry("Buy", strategy.long,1)
if (crossing_under)
    strategy.close("Buy")

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默认情况下，策略只计算每个栏的关闭，并输入逻辑上是下一个勾号的位置，即下一个栏的打开位置

对于历史条形图，您别无选择，只能在条形图收盘时计算，因为tradingview没有历史刻度数据。对于实时条，有一个选项可以设置策略来计算每个刻度，但我不建议使用它，除非您理解它的逻辑。为了得到与回溯测试一致的结果，必须对确认的数据执行。例如，如果采用plotshape并将其放置在指示器上，或将策略设置为“在每个刻度上计算”，则在观看该形状在实时交叉时，将看到该形状来回闪烁。如果你的策略是购买plotshape出现的每一个勾号，因为它可能会在每个条上消失并重新出现很多次，那么你的策略会如何表现

基本上，如果你使用一个指标来控制实时交易，你在做决定时只想使用最后一条的确认数据。战略测试人员会帮你解决这个问题

因此，基本上，间隔是一个刻度，而不是在酒吧的关闭，你是在下一个酒吧的开放执行。要使绘图形状匹配，只需在系列中添加一个

[1]

在strategy函数中，有一个选项可以设置

process\u orders\u on\u close=true

，但我不建议您使用它，除非您有充分的理由使用它。我对滴答频率及其实现的了解不多，因此无法确定，但它也可以： A.以高精度持续跟踪时间，以确定下一个勾号是否不可能出现在同一条线中，从而节省截止点和下一个勾号之间的时间。或 B.使用最后一个勾号根据历史数据进行计算，但它不会实时知道勾号是否是最后一个。或 C.其组合

首先，假设一个勾号不会否定你的策略的有效性，我会将它保留在默认设置

请注意，这也是为什么在谈论指标时，您会看到许多人提到重新绘制的原因，您的决策必须基于已确认的数据，以便与实时数据保持一致。从某种意义上讲，重新绘制是指当您在移动平均线交叉线上有一个plotshape时会看到的闪烁

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编辑：因为我重读并看到你提到它一天关掉，你可能会考虑重新设计你的策略在一个较小的时间内运行。因为两天之间的滴答声对常规股票市场可能影响更大。

process\u orders\u on\u close=true正是我想要的。非常感谢。