Python 交互式经纪人-获取OPT的历史数据（中点和交易）

我正试图通过Interactive Brokers API获取SPY上的基础和期权，虽然获取当前期权（包括strike、right等）不是问题，但我一直在获取历史数据，比如从5个月前到现在

代码如下：

from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.ContractDetails import ContractDetails
from ib.opt import ibConnection, message
import time
import datetime

def watcher(msg):
    print(msg)

def contractDetailsHandler(msg):
    contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)

def contractDetailsEndHandler(msg):
    global DataWait
    DataWait =  False

def contractHistDetailsHandler(msg):
    contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)


con = ibConnection()
con.host = "..."
con.port = ...
con.clientId = 5
con.registerAll(watcher)
con.register(contractDetailsHandler, 'ContractDetails')
con.register(contractDetailsEndHandler, 'ContractDetailsEnd')
con.register(contractHistDetailsHandler, message.historicalData)

con.connect()

contract = Contract()
contract.m_exchange     = "SMART"
contract.m_secType      = "OPT"
contract.m_symbol       = "SPY"
contract.m_currency     = "USD"

endtime = '20170102 01:00:00'

#con.reqContractDetails(1, contract)

con.reqHistoricalData(2,contract,endtime,"5 M","1 sec","TRADES",0,1)
con.reqHistoricalData(3,contract,endtime,"5 M","1 sec","MIDPOINT",0,1)

contracts = []

DataWait = True  ;  i = 0
while DataWait and i < 90:
    i += 1 ; print(i),
    time.sleep(1)

con.disconnect()
con.close()

print(contracts)

来自ib.ext.Contract导入合同
从ib.ext.ContractDetails导入ContractDetails
从ib.opt导入ibConnection，消息
导入时间
导入日期时间
def监视程序（msg）：
打印（msg）
def contractDetailsHandler（消息）：
contracts.append（msg.contractDetails.m_摘要）
def contractDetailsEndHandler（消息）：
全局数据等待
DataWait=False
def contractHistDetailsHandler（消息）：
contracts.append（msg.contractDetails.m_摘要）
con=ibConnection（）
con.host=“…”
con.port=。。。
con.clientId=5
监狱登记处（看守人）
合同登记册（合同详细资料“合同详细资料”）
con.register（contractDetailsEndHandler，'ContractDetailsEnd'）
控制寄存器（contractHistDetailsHandler，message.historicalData）
con.connect（）
合同
contract.m_exchange=“智能”
contract.m_secttype=“OPT”
contract.m_symbol=“间谍”
合同货币=美元
结束时间='20170102 01:00:00'
#合同详情（1，合同）
合同要求历史数据（2，合同，结束时间，“5米”，“1秒”，“交易”，0,1）
合同要求历史数据（3，合同，结束时间，“5米”，“1秒”，“中点”，0,1）
合同=[]
DataWait=True；i=0
当数据等待且i<90时：
i+=1；印刷品（i），
时间。睡眠（1）
con.disconnect（）
con.close（）
打印（合同）

我得到的只是：

<error id=2, errorCode=321, errorMsg=Error validating request:-'yd' : cause - When the local symbol field is empty, please fill all option fields (right, strike, expiry))>

现在我知道合同标的不包含这些，但如何知道权利、罢工和到期？这基本上就是我所需要的（在选择过程中有日期和潜在的变化）。有不同的方法吗

如果你能给我一些建议，那就太好了！或者是所选范围内的基础期权和期权的替代来源，包括罢工权和到期权（无论是否支付；uni项目需要）

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非常感谢您的光临！非常感谢您的任何意见。

您正在对合同详细信息的请求进行注释。你需要这样做，但你会得到很多（我得到~5000）。若要缩小范围，请尝试设置一些到期日、罢工和权利

总共230个电话

contract.m_strike = 230
contract.m_right = "CALL"

那么我只得到30份合同

在

contractDetailsEndHandler（msg）：

您将知道您已收到所有合同。之后，只需使用您正在制作的

contracts[]

中的

Contract

调用

reqHistData

。它将填写所有字段

请注意，您可以获得的历史数据量存在限制。每个请求估计2000条，所以每个请求只能得到2000秒的1s条。每10秒有一个请求。我甚至不确定期权历史数据是否可以追溯到5个月前。当询问过期合同的历史数据时，您需要设置

contract.m\u includeExpired=True

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我没有足够的声誉来评论我想对这个问题发表的意见，而不是提交答案，但我所读到的所有内容都表明，您无法通过IB API检索过期期权合同的历史数据

实际上，Brian提到的URL（）引用了以下内容：

历史数据请求仅适用于当前到期

所以你很可能是在浪费时间。历史期权数据可能非常庞大，因此我理解其中的原因。它也很贵，便宜到可以在一天结束的时候买到——你们可以在一天之内买到，但在一天之内会很贵。我用过，但他们的服务速度和客户服务技能肯定是缺乏的，但能够要求一个仪器，任何时间和频率，你想要的是灵活性，我喜欢