Hessian在Python中使用有限差分方法

比方说，我有一个函数

z=x^2+y^2

。现在，我想用python实现这个函数的hessian

z

。到目前为止，我已经使用有限差分法计算了导数，如下所示-

def derivative(x, y, f, h):
    return [(f(x + h, y) - f(x - h, y )) / (2*h), (f(x , y + h) - f(x , y - h)) / (2*h)]

---

我不知道如何重用它来计算Hessian

有一个更简单的方法：使用

numdifftools

包。它具有

Hessian

功能，可以满足您的需要

对于对角线项，你可以使用二阶有限差分

f_xx=（f（x+h）-2*f（x）+f（x-h））/（h^2）

。对于非对角项，可以通过

x

导数和

y

导数推导表达式。