Python n阶差分与n阶差分
在ARIMA/SARIMA中,一个参数id“d”,用于指定差异。对于d>1时的差分,我听过两种表达:“n次差分”,“n阶差分”。这两个表达是指同一件事吗 例如,对于二阶差,我看到了以下公式:Python n阶差分与n阶差分,python,time-series,arima,Python,Time Series,Arima,在ARIMA/SARIMA中,一个参数id“d”,用于指定差异。对于d>1时的差分,我听过两种表达:“n次差分”,“n阶差分”。这两个表达是指同一件事吗 例如,对于二阶差,我看到了以下公式: yt − 2yt−1 + yt−2 第二个差分公式是什么(d=2)?这和前面的公式一样吗?感谢您的帮助。ARIMA的回归模型有以下公式: SARIMA的公式是ARIMA的公式,带有额外的: 如您所见,这些公式中没有d和d。但我们为什么需要它们呢 当时间序列是平稳的时,ARMA模型工作得更好。为了使
yt − 2yt−1 + yt−2
第二个差分公式是什么(d=2)?这和前面的公式一样吗?感谢您的帮助。ARIMA的回归模型有以下公式:
SARIMA的公式是ARIMA的公式,带有额外的:
如您所见,这些公式中没有d和d。但我们为什么需要它们呢 当时间序列是平稳的时,ARMA模型工作得更好。为了使时间序列平稳,我们可以区分它们。如果D或D大于1,则我们从序列中减去其移位版本 因此,如果d=1:
y=y-y.shift(1)
如果d=2:
y=y-y.shift(1)
y=y-y.shift(1)
如果D=1:
y=y-y.shift(S)
。。。以此类推,其中y是时间序列,S是季节性周期
另外,shift
功能是pandas.Series
的一个功能,如果您不使用pandas,可以按自己的方式进行移动