Python 忽略周末，将OHLC数据的数据帧重新采样为三天条形图

我有每日价格数据，以开盘、高点、低点、收盘和日期为指数。我想创建三天的酒吧，但我想让酒吧“环绕周末”，这样我就有了MTuW、TuWTh、WThF、ThFM和FMTu酒吧

（MTuW=周一周二周三）

（FMTu=周五-周一-周二）

（FSaSu=周五周六周日）

我试过了

df = df.asfreq('B')
df = df.resample('3D').mean()

但这似乎只适用于MTuW、TuWTh和WThF酒吧。其他酒吧似乎没有跳过周末，这意味着打算成为FMTu酒吧的实际上是FSaSu酒吧，或者更准确地说，只是周五酒吧

我相信有一种方法可以使这项工作顺利进行，也许是因为

from pandas.tseries.offsets import BDay

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但我不清楚如何让它工作。

我没有测试这个，但我认为您只需要使用：

df=df.resample（'3B'）.mean（）

更新 要同时适应节假日，请使用自定义规则重新采样：

from pandas.tseries.offsets import CustomBusinessDay
from pandas.tseries.holiday import USFederalHolidayCalendar

bday_us = CustomBusinessDay(calendar=USFederalHolidayCalendar())

df = df.resample(bday_us).mean()

我在这里使用了

USFederalHolidayCalendar

。要了解此类假日课程中的假日概况，请执行以下操作：

>>> pprint(USFederalHolidayCalendar().rules)
[Holiday: New Years Day (month=1, day=1, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>),
 Holiday: Dr. Martin Luther King Jr. (month=1, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+3)>),
 Holiday: Presidents Day (month=2, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+3)>),
 Holiday: MemorialDay (month=5, day=31, offset=<DateOffset: weekday=MO(-1)>),
 Holiday: July 4th (month=7, day=4, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>),
 Holiday: Labor Day (month=9, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+1)>),
 Holiday: Columbus Day (month=10, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+2)>),
 Holiday: Veterans Day (month=11, day=11, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>),
 Holiday: Thanksgiving (month=11, day=1, offset=<DateOffset: weekday=TH(+4)>),
 Holiday: Christmas (month=12, day=25, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>)]

>>pprint（USFederalHolidayCalendar（）.rules）
[假日：元旦日（月=1，日=1，纪念日=），
假日：马丁·路德·金博士（月=1，日=1，偏移量=），
假日：总统日（月=2，日=1，偏移量=），
假日：纪念日（月=5，日=31，偏移量=），
假日：7月4日（月=7日，日=4日，纪念日=），
假日：劳动节（月=9，日=1，抵销=），
假日：哥伦布日（月=10，日=1，偏移量=），
节日：退伍军人节（月=11，日=11，纪念日=），
假日：感恩节（月=11日，日=1日，偏移量=），
假日：圣诞节（月=12，日=25，纪念日=）]

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显然，这样的度假对象也可以定制，从头开始构建。关于假日课程的更多信息：

想分享一些示例数据吗？你的代码看起来很好。这是简单而优雅的，非常感谢！不过，一个问题是，它跳过了周末，但并没有跳过交易假期。例如，没有2018年1月15日星期一（马丁·路德·金日）的数据，但我的三天条形图（包括当天）只包括两个交易日和空日。我相信这一认识改变了我的问题。我需要通过每三个数据条分组来重新采样，忽略星期几。在评论中回答这个问题容易吗？还是我应该问一个新问题？更新了我的答案。看起来对于您的具体情况，您可以使用

df=df.resample（3*bday\u us.mean（）

）。你能证实这一点吗？