使用基于百分比的佣金进行Python回溯测试

我正在编写一个脚本，使用bt python框架对一组股票的一些策略进行回溯测试。在bt文档（）中，它说：

佣金（fn（数量））：要使用的佣金功能

所以当我运行代码时

result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=)

---

我想传递一个函数，返回基于百分比的佣金，例如交易的0.5%。因为我不知道交易的规模，这可能吗？否则，如何使用一套佣金来解决这个问题？

通过创建一个带有数量和价格参数的函数来解决这个问题。因此，很容易返回基于交易成本的百分比，如下所示：

def my_comm(q, p):
    return abs(q)*p*0.0025

---

通过创建一个带有数量和价格参数的函数来解决这个问题。因此，很容易返回基于交易成本的百分比，如下所示：

def my_comm(q, p):
    return abs(q)*p*0.0025

---

这只是一个粗略的猜测，但除非价格变化太大，否则数量佣金应该与价格佣金具有相同的效果。我使用的是2000年初以来的数据，因此价格将变化很大。但我也不是以数量为基础，如何计算交易的数量？只是一个粗略的猜测，但除非价格变化太大，否则数量佣金应该与价格佣金具有相同的效果。我使用的是2000年初以来的数据，因此价格会有很大的变化。但我也不是以数量为基础，如何计算交易的数量？你知道是否有可能获得每笔交易支付的（确切的）佣金的时间序列吗？我意识到在计算

res.display（）

时会考虑佣金。与未付现金一样，我们是否在所有时间点都有未付现金的时间序列？您是否知道是否有可能获得每笔交易支付的（准确的）佣金的时间序列？我意识到在计算

res.display（）

时会考虑佣金。与未偿现金一样，我们是否在所有时间点都有未偿现金的时间序列？