如何获得R中VARX模型的拟合值？

为了检查模型对我的数据的拟合程度，我想计算VARX模型的拟合值/样本预测

我使用R中“MTS”包中的

VARX

函数估计模型。 这个包确实有一个

VARXpred

函数，用于预测样本外的数据，但这不是我想要的

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我试过谷歌，但到目前为止我找不到功能或软件包。

我也遇到了同样的问题。试图在原始数据上使用VARXpred返回一个我们可以比较的预测-结果发现VARXpred实际上无法返回它的值

一个快速的黑客来解决这个问题，你可以得到一些东西，但我认为这意味着它没有被积极使用

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最后，我去看了DSE软件包，它有一些功能来探索拟合和残差，看起来更像是一个有用户基础的软件包。

您可以在这里找到VARXpred的源代码。我修改了函数以返回点预测。在函数末尾添加下一行有点简单

return（预测=round（nzt[（orig+1）：（orig+hstep），]，5））

不确定我是否回答了你的问题，但希望能有所帮助

致以最良好的祝愿，

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保罗

来自VARXpred的文档：

原始预测来源。默认值为0，表示最后一个数据点

如果有300个时段，则将orig设置为288，并检查样本中的最后2个时段。别忘了调整外生变量（样本中有2个周期，其余时间-直到预测期-样本外）

（不确定外部变量，请检查代码）