如何在r中跨多个时间序列数据应用公式?
我下载了一些股票,并对它们应用SMA功能(帽子提示Josh Ulrich)如何在r中跨多个时间序列数据应用公式?,r,time-series,R,Time Series,我下载了一些股票,并对它们应用SMA功能(帽子提示Josh Ulrich) 库(quantmod) e不清楚您正在尝试做什么或希望输出是什么。我想跨时间序列比较“close”和“Smackheck”。您不需要ifelsesig1我需要输出为1表示真或0表示假。运行其余代码,或将sig1乘以一个数字,以便按您想要的方式打印TRUE和FALSE只是1和0。 library(quantmod) e <- new.env() getSymbols('GOOG;FB', from='2000-01-
库(quantmod)
e不清楚您正在尝试做什么或希望输出是什么。我想跨时间序列比较“close”和“Smackheck”。您不需要ifelse
<代码>sig1我需要输出为1表示真或0表示假。运行其余代码,或将sig1
乘以一个数字,以便按您想要的方式打印TRUE
和FALSE
只是1
和0
。
library(quantmod)
e <- new.env()
getSymbols('GOOG;FB', from='2000-01-01', env=e)
close <- cbind(Cl(GOOG),Cl(FB))
smacheck <- do.call(merge, eapply(e, function(x) SMA(Cl(x), 50)))
sig1<-ifelse(close<smacheck,1,0)
Error in .xts(e, .index(e1), .indexCLASS = indexClass(e1), .indexFORMAT = indexFormat(e1), :
index is not in increasing order