R 按日期划分的xts文件子集

我刚开始用R编码，发现自己被卡住了。我的文件由高频股票指数数据组成，并转换为xts文件。 见下文（左栏为日期和时间，右栏为日内返回）：

我的数据持续了五年，我想用500天的时间对其进行子集，然后循环向前移动30天。然而，循环本身是不需要的，但是如何构造这种函数的帮助将受到高度赞赏

我使用了以下函数，其中我的数据集名为“DIRV”，即日内收益的总和：

b<-head(DIRV, n=500)

L<-as.Date(index(b)[1])

J<-as.Date(index(b)[500])

V<-IRV["L/J"]

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b您的错误是因为您试图在日期时间内将字符串
“L/J”
作为子集，这对子集操作没有意义。此外，您还应注意不要返回
L
或
J
，这可能发生在数据的边界上，否则您会出错

请尝试以下操作以避免出现错误：

if (is.na(L) || is.na(J)) stop("Not a valid date range.")
V <-IRV[paste0(L,"/", J), ]

if（is.na（L）| is.na（J））停止（“不是有效的日期范围”）
非常感谢FXQuantTrader“paste0”函数正是我要寻找的函数，现在脚本工作正常。在这种情况下，我没有让rollapplyr工作，因为它要求我按分钟滚动，而不是按天滚动，而且由于日内数据不是规则的，因为它在某些天内包含不同数量的观察，所以我无法准确地运行此函数。
if (is.na(L) || is.na(J)) stop("Not a valid date range.")
V <-IRV[paste0(L,"/", J), ]