使用chart_系列函数绘制OHLC数据

包含名为XXXZZZ.csv的货币对的OHLC（打开-高-低-关闭）和体积数据（格式为DD.MM.yyy HH:MM的小时数据）的csv文件：

Date;Open;High;Low;Close;Volume
02.01.2009 07:00;1,5326;1,539785;1,52896;1,5369;1083497,742
02.01.2009 08:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162

我加载quantstrat包并初始化：

library(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
currency(c('XXX', 'ZZZ'))
exchange_rate('XXXZZZ', tick_size=0.0001)

我使用read.zoo读取csv文件（因为我无法使quantmod:：getSymbols工作）：

结果：

Error in chart_Series(XXXZZZ) : 'x' must be a time-series object

那么，如何将XXXZZZ操作为时间序列对象呢？ 如果不同，答案是否不仅包括每小时数据，还包括从1秒到每月的数据

建议1：将十进制符号从逗号改为点，问题仍然存在

XXXZZZ <- gsub(",",".",XXXZZZ)

XXXZZZ关于十进制分隔符可能是个问题。仅仅
gsub（x，“，”，“）
是不够的，因为结果仍然是字符，而不是数字。您需要在调用
read.zoo
时设置
dec=“，”

下面的代码对我来说很有用，不过我还需要添加一些观察结果来绘制
chart\u系列

require(quantmod)
Lines <- "Date;Open;High;Low;Close;Volume
02.01.2009 07:00;1,5326;1,539785;1,52896;1,5369;1083497,742
02.01.2009 08:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162
02.01.2009 09:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162
02.01.2009 10:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162"
conn <- textConnection(Lines)
XXXZZZ <- as.xts(read.zoo(conn, sep=';', tz="", dec=",", header=TRUE,
                   format='%d.%m.%Y %H:%M', index.column=1))
close(conn)
chart_Series(XXXZZZ)

require（quantmod）
行我怀疑您有一些问题，因为OHLC值的小数是用逗号（在欧洲经常使用）而不是点（美国标准）分隔的。我建议您尝试使用
XXXZZZ@RHertel chart_Series（）更改逗号，但仍然会出现相同的错误。原则上，xts对象可以覆盖任何时间跨度，最短可达微秒，如果需要，最长可达几年。限制是由数据的可用性和文件的大小造成的（如果您想在几年内以微秒级存储和评估蜱虫数据，可能会有一些明显的问题）。@RHertel尝试了
getSymbols（XXXZZZ，src=“csv”，dir=“XXXZZZ.csv”）
但是与其他方法相比，读取耗时太长，我最终放弃了。这种安全性的OHLC数据是否可以在互联网上获得，比如美国股票的EOD数据？这将允许重现问题并可能解决它。谢谢你，乌尔里奇先生。刚刚在
read.zoo（）
中将
conn
替换为
“XXXZZZ.csv”
（我的csv数据文件的名称），它成功了。除了
as.xts（read.zoo（））
行和
chart\u Series（）
行之外，不需要其他任何东西。
XXXZZZ <- gsub(",",".",XXXZZZ)

require(quantmod)
Lines <- "Date;Open;High;Low;Close;Volume
02.01.2009 07:00;1,5326;1,539785;1,52896;1,5369;1083497,742
02.01.2009 08:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162
02.01.2009 09:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162
02.01.2009 10:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162"
conn <- textConnection(Lines)
XXXZZZ <- as.xts(read.zoo(conn, sep=';', tz="", dec=",", header=TRUE,
                   format='%d.%m.%Y %H:%M', index.column=1))
close(conn)
chart_Series(XXXZZZ)