通过arima.sim进行arima估计验证

这是出于我的好奇心，试图将时间序列输入与ARMA模型进行比较，并在获得ARMA估计后重建序列。以下是我思考的步骤：

构造模拟时间序列

arma.sim <- arima.sim(model=list(ar=c(0.9),ma=c(0.2)),n = 100)

如果我试图从arma.est1重建另一个时间序列，我如何将intercept或s.e.合并到arima.sim中？像这样的东西似乎不太管用，因为arma.sim和arma.rec相距甚远：

arma.rec <- arima.sim(n=100, list(ar=c(0.9115),ma=c(0.0104)))

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arma.rec如果你问统计有效性（即“legit”），那就是堆栈溢出。如果你需要统计学家而不是程序员的帮助，你应该发到。否则，你能把你的具体编程问题弄清楚吗？酷，我不知道交叉验证。谢谢你指出这一点。事实上，我可能已经从那里找到了答案。
Coefficients:
 ar1     ma1  intercept
0.9115  0.0104    -0.4486
s.e.  0.0456  0.1270     1.1396

sigma^2 estimated as 1.15:  log likelihood = -149.79,  aic = 307.57

arma.rec <- arima.sim(n=100, list(ar=c(0.9115),ma=c(0.0104)))