R-误差组合优化

对不起，如果这是一个愚蠢的问题，但我已经试图解决这三天了。每次我尝试运行投资组合优化时，我都会遇到这个错误，但我无法解决它

Error in assign(".objectivestorage", list(), envir = as.environment(.storage)) : 
  object '.storage' not found

我通常在第二个和第三个目标中也会得到这样的警告：

In addition: Warning message:
In is.na(le) : is.na() applied to non-(list or vector) of type 'NULL'

这是我的密码：

##Import Dataset
setwd("D:\\Dropbox\\FUND - SSIF\\Portfolio Analysis Package")
Stocktrak<- Return.read("SSIF_Data.csv", frequency = "d")
# Create Objects for data and column names

R <- Stocktrak[, 1:17]
colnames(returns) <- c("JEC", "BNS", "AAPL", "PEG", "SLB", "TSM", "HD",
  "MON", "GWO", "TOT", "XPH", "CVS", "UNP", "KORS", "GNTX", "NWC", "WFC")
funds <- colnames(R)

# Create an initial portfolio object with leverage and box constraints
init <- portfolio.spec(assets=funds)
init <- add.constraint(portfolio=init, type="leverage", min_sum=0.99, max_sum=1.01)
init <- add.constraint(portfolio=init, type="box", min=0.01, max=0.65)

# Create Objectives for eq_meanETL Portfolio Optimization
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=init, type="return", name="mean")
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=eq_meanETL, type="risk", name="ETL", arguments=list(p=0.95))
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=eq_meanETL, type="risk_budget", name="ETL", min_concentration=TRUE, arguments=list(p=0.95))

# Optimize Portfolio
opt_eq_meanETL <- optimize.portfolio(R=R, portfolio=eq_meanETL, optimize_method="DEoptim", search_size=2000, trace=TRUE, traceDE=5)

导入数据集 setwd（“D:\\Dropbox\\FUND-SSIF\\Portfolio Analysis Package”） Stocktrak编辑

更改跟踪=FALSE

它会起作用的。第一次来这里

优化投资组合

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opt_eq_meanETL将以下内容放在

优化投资组合之前

.storage <<- new.env()

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.storage我无法重新解释您的错误/警告。该代码适用于我的模拟回报
nrs=600 Stocktrak=matrix（rnorm（nrs*17,0.1,0.05），nrow=nrs）#设置任何日期Stocktrak这不是问题的答案。抱歉，我更改了答案。第一次来这里。在包源代码中，我们有以下消息：#我们不能通过DEoptim将trace=TRUE传递到约束目标，因为它需要一个数字返回，这就是我们收到错误的原因