R:Durbin-Watson试验结果为NA

我试图用R.R.中的Durbin-Watson检验来衡量股票价格历史波动与指数之间的相关性

这就是我到目前为止所做的：

data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE)
data
head(data)
data$X1 <- as.Date(data$X1)

bbva <- xts(data$BBVA, data$X1)
ibex <- xts(data$IBEX, data$X1)

ldbbva <- diff(log(bbva))
ldibex <- diff(log(ibex))

但是当我尝试运行测试

dwtest（回归）

时，这是输出：

    Durbin-Watson test

data:  regression
DW = NA, p-value = NA
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

---

我已经填充了所有NA值，所以我不明白为什么这是

NA

在Durbin Watson测试中使用

xts

对象有问题。尝试将数据转换为数值向量：

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva)))
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex)))

---

ldbbva在Durbin-Watson测试中使用
xts
对象存在问题。尝试将数据转换为数值向量：

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva)))
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex)))

ldbbva您的数据是什么样子的？你需要给回答者更多的工作机会：你的数据看起来像什么？您需要为回答者提供更多的帮助：
    Durbin-Watson test

data:  regression
DW = NA, p-value = NA
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva)))
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex)))