R QuantMod：如何获取表格格式的数据？

我为100家公司创建了一个for循环，并绘制了布林带、成交量、商品通道指数、MACD和相对强度指数。对于我提到的所有指标，如何将该表转换为表

对于循环脚本：

for (stock in ls(stockEnv)){
  chartSeries(stockEnv[[stock]], theme="white", name=stock,
              TA="addVo();addBBands();addCCI();addSMA(20, col='blue');
        addSMA(5, col='red');addMACD();addRSI();addROC()", subset='last 30 days')     
}

---

情节附呈。我试图做的是将我拥有的其他99个股票代码的所有数据绑定到一个表格格式中，用于您在图中看到的指标

我发现您的代码来源于此

我认为这种方法应该适合你

library(quantmod)
library(data.table)
stockEnv <- new.env()
stocks <- c("AAPL","MSFT","FB")
getSymbols(stocks, src='yahoo', env=stockEnv)

您还可以轻松添加任何其他

TTR

函数。您只需要知道它接受哪些列作为输入以及输出多少列

对于MACD：

Result[,(c("macd","signal")):= 
         apply(MACD(.SD,type="EMA"),2,function(x){as.list(x)}),
       by = "Symbol",
       .SDcols = c("Close")]

注：单列输出有轻微变化，如

CCI

因此，对于商品渠道指数

Result[,(c("CCI")):= list(as.vector(CCI(.SD))),by = "Symbol", .SDcols = c("High","Low","Close")]

或相对强度指数

Result[,(c("RSI")):= list(as.vector(RSI(.SD, maType="EMA"))),by = "Symbol", .SDcols = c("Close")]

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查看所有其他

TTR

函数的帮助，例如

help（SMA）

。

stockEnv因此这是有效的，但仅适用于for loopah中最后一个完成此操作的股票代码，非常感谢您。现在我看到我们有8列，但是我们有没有办法从图中看到的布林带中提取数据，或者我可以自己用R或SQL创建这些计算？不，这太神奇了。再次感谢你。我无法表达我的感激之情。我能把你用BBAND做的同样逻辑应用到其他指标上吗，如CCI、RSI、MACD等？抱歉，我很抱歉被窃听了，但是我在努力对付RSI，因为据我所知，RSI公式使用的是移动平均数。好吧，我真的认为这次我们做到了。如果不起作用，请告诉我。

Result[,(c("CCI")):= list(as.vector(CCI(.SD))),by = "Symbol", .SDcols = c("High","Low","Close")]

Result[,(c("RSI")):= list(as.vector(RSI(.SD, maType="EMA"))),by = "Symbol", .SDcols = c("Close")]