如何在rugarch R包中保留时间序列原始日期?
在R中,我有一个时间序列对象(ts)如何在rugarch R包中保留时间序列原始日期?,r,time-series,R,Time Series,在R中,我有一个时间序列对象(ts) 库(rugarch) 图书馆(TSA) 观察结果请完成您的示例:观察结果未定义,调用ugarchfit也会有所帮助。完成@JuliusVainoraIt是不完整的,除非我们能够运行它,而我们无法从提供的内容中运行它。将观察值减少到最低限度,但足以说明问题并显示dput(观察值)的输出。请完成您的示例:观察值未定义,调用ugarchfit也会有所帮助。完成@JuliusVainoraIt是不完整的,除非我们能够运行它,而我们无法从提供的内容中运行它。将观察值减
库(rugarch)
图书馆(TSA)
观察结果请完成您的示例:观察结果
未定义,调用ugarchfit
也会有所帮助。完成@JuliusVainoraIt是不完整的,除非我们能够运行它,而我们无法从提供的内容中运行它。将观察值
减少到最低限度,但足以说明问题并显示dput(观察值)
的输出。请完成您的示例:观察值
未定义,调用ugarchfit
也会有所帮助。完成@JuliusVainoraIt是不完整的,除非我们能够运行它,而我们无法从提供的内容中运行它。将观察值
减少到最小值,但足以说明问题并显示dput(观察值)
的输出。
library(rugarch)
library(TSA)
observations <- read.csv("financial_data.csv", header = TRUE)
start = c(1999, as.numeric(format(as.Date("1999-05-19"), "%j")))
end = c(2003, as.numeric(format(as.Date("2003-10-04"), "%j")))
ts.obj <- ts(observations, start=start, end=end, frequency=365) # daily observations
model.spec <- rugarch:::ugarchspec(
variance.model = list(
model = "sGARCH",
garchOrder = c(1, 1),
submodel = NULL,
external.regressors = NULL,
variance.targeting = FALSE),
mean.model = list(
armaOrder = c(1, 1),
include.mean = FALSE,
external.regressors = NULL),
distribution.model = "norm"
)
model.fit <- rugarch:::ugarchfit(spec=model.spec,
data=ts.obj, # the ts object
solver.control = list(trace=0))
forc = rugarch:::ugarchforecast(model.fit, n.ahead = 10)
rugarch:::plot(forc)