Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/4/r/68.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
如何在rugarch R包中保留时间序列原始日期?_R_Time Series - Fatal编程技术网

如何在rugarch R包中保留时间序列原始日期?

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在R中,我有一个时间序列对象(ts)

库(rugarch)
图书馆(TSA)

观察结果请完成您的示例:
观察结果
未定义,调用
ugarchfit
也会有所帮助。完成@JuliusVainoraIt是不完整的,除非我们能够运行它,而我们无法从提供的内容中运行它。将
观察值
减少到最低限度,但足以说明问题并显示
dput(观察值)
的输出。请完成您的示例:
观察值
未定义,调用
ugarchfit
也会有所帮助。完成@JuliusVainoraIt是不完整的,除非我们能够运行它,而我们无法从提供的内容中运行它。将
观察值
减少到最小值,但足以说明问题并显示
dput(观察值)
的输出。
library(rugarch)
library(TSA)

observations <- read.csv("financial_data.csv", header = TRUE)
start = c(1999, as.numeric(format(as.Date("1999-05-19"), "%j")))
end = c(2003, as.numeric(format(as.Date("2003-10-04"), "%j")))
ts.obj <- ts(observations, start=start, end=end, frequency=365) # daily observations


model.spec <- rugarch:::ugarchspec(
  variance.model = list(
    model = "sGARCH", 
    garchOrder = c(1, 1),
    submodel = NULL,
    external.regressors = NULL,
    variance.targeting = FALSE), 
  mean.model = list(
    armaOrder = c(1, 1), 
    include.mean = FALSE,
    external.regressors = NULL),
    distribution.model = "norm"
  )

model.fit <- rugarch:::ugarchfit(spec=model.spec,
                                data=ts.obj, # the ts object 
                                solver.control = list(trace=0))

forc = rugarch:::ugarchforecast(model.fit, n.ahead = 10)
rugarch:::plot(forc)