R 收益最大化——投资组合优化

还有一个投资组合优化问题

我试图最大化四种资产组合的回报，使用quadprog，给定限制和（p）=1，MaxW=0.05

该期间的平均回报为

avgR <- c(0.0008990382, 0.0002285502, 0.0001120934, 0.0001540948) 

作为最优配置

使用Excel中的相同数据，我得到了另一个解决方案（回报更高）

但是，将上限设置为0.65时，R和Excel返回相同的解决方案

0.65 0.25 0.05 0.05

我错过了什么

我通过设置

dvec <- avgR * 100

dvec
0.55000000 0.33032755 0.06967245 0.05000000

0.55 0.35 0.05 0.05

0.65 0.25 0.05 0.05

dvec <- avgR * 100