to.period返回错误尝试在R中的set_STRING_ELT中设置索引4/4
我是R的新手,一直在关注YouTube上的教程to.period返回错误尝试在R中的set_STRING_ELT中设置索引4/4,r,xts,quantmod,R,Xts,Quantmod,我是R的新手,一直在关注YouTube上的教程 我正在使用带有to.period的xts从滴答/秒数据创建OHLC 我的代码 Last = AAPL.Last Bid = AAPL.Bid Ask = AAPL.Ask colnames(Last) = c("TimeStamp","Price","Size") colnames(Bid) = c("TimeStamp","Price","Size") colnames(Ask) = c("TimeStamp","Price","Size")
我正在使用带有to.period的xts从滴答/秒数据创建OHLC 我的代码
Last = AAPL.Last
Bid = AAPL.Bid
Ask = AAPL.Ask
colnames(Last) = c("TimeStamp","Price","Size")
colnames(Bid) = c("TimeStamp","Price","Size")
colnames(Ask) = c("TimeStamp","Price","Size")
Last$TimeStamp = strptime(Last$TimeStamp, "%Y%m%d %H%M%S")
Bid$TimeStamp = strptime(Bid$TimeStamp, "%Y%m%d %H%M%S")
Ask$TimeStamp = strptime(Ask$TimeStamp, "%Y%m%d %H%M%S")
require("xts")
xtsLast = as.xts(Last$Price,order.by=Last$TimeStamp,frequency=NULL)
xtsAsk = as.xts(Ask$Price,order.by=Ask$TimeStamp,frequency=NULL)
xtsBid = as.xts(Bid$Price,order.by=Bid$TimeStamp,frequency=NULL)
require("quantmod")
chartSeries(xtsLast)
bars = to.period(xtsLast,
period = "seconds",
k=60,
indexAt = "startof",
name = NULL,
OHLC = TRUE):
require("quantmod")
chartSeries(bars)
返回的错误为:
到.period中的错误(xtsLast,period=“seconds”,k=60,indexAt=
“startof”:尝试在set_STRING_ELT中设置索引4/4
我在谷歌上搜索了一个答案,但我无法得到一个完整的答案,所以在这里问。如果这是一个非常基本的问题,我道歉
我正在使用Rx64 3.1.1的RStudio操作Windows7
谢谢,
H如果不设置
name=NULL
,则此操作有效
require(quantmod)
base_url <- "http://www.reevesresearch.com/codes/TickDataAAPL/"
Last <- read.table(paste0(base_url, "AAPL.Last.txt"), sep=";")
colnames(Last) <- c("TimeStamp","Price","Size")
Last$TimeStamp <- strptime(Last$TimeStamp, "%Y%m%d %H%M%S")
xtsLast <- xts(Last$Price, order.by=Last$TimeStamp)
bars <- to.minutes(xtsLast, k=1, indexAt="startof")
require(quantmod)
base_url您没有提供足够的错误信息,这使您很难获得帮助。从R-forge上的r859开始,现在已修复,因此指定name=NULL
将起作用。谢谢您Joshua-我将记得在将来添加更多详细信息。您的建议已经解决了问题,但是我使用的是to.periods而不是to.minutes。是否有to.periods有问题吗?@AlgoTraderNew:to.minutes
只是to.period
的包装,所以to.period
没有什么问题。