如何在R中绘制VAR模型的拟合数据与实际数据,以及如何使用窗口仅查看预测图中的最后obs?
我在试图根据实际数据绘制VAR模型的拟合值时遇到了一个问题 我希望: (一) -仅在一个图形中将所有时间序列变量的绘图与拟合数据一起可视化(如使用如何在R中绘制VAR模型的拟合数据与实际数据,以及如何使用窗口仅查看预测图中的最后obs?,r,variables,plot,graphics,data-visualization,R,Variables,Plot,Graphics,Data Visualization,我在试图根据实际数据绘制VAR模型的拟合值时遇到了一个问题 我希望: (一) -仅在一个图形中将所有时间序列变量的绘图与拟合数据一起可视化(如使用ts.plot) (二) -可视化每个时间序列的绘图以及拟合数据(每个时间序列一个图形) (三) -使用命令window(或类似命令)仅可视化时间序列的一部分,以便更好地查看预测中的变化 下面是我试图运行的代码,以实现这3个目标 data(Canada) vec_2_convert = ca.jo(Canada, type="eigen&qu
ts.plot
)
(二) -可视化每个时间序列的绘图以及拟合数据(每个时间序列一个图形)
(三) -使用命令window
(或类似命令)仅可视化时间序列的一部分,以便更好地查看预测中的变化
下面是我试图运行的代码,以实现这3个目标
data(Canada)
vec_2_convert = ca.jo(Canada, type="eigen", K=2, ecdet="trend",
spec="transitory")
VAR_lvl <- vec2var(vec_2_convert, r = 1)
fit <- fitted(VAR_lvl)
pred_lvl <- predict(VAR_lvl, n.ahead = 1, ci = 0.95)
#Case(I)
ts.plot(Canada)
lines(fit, col = 'red')
#Case (II)
plot(Canada[,1])
lines(fit[,1], col = 'red')
#Case(III)
plot(window(pred_lvl, start = c(1995,1)))
数据(加拿大)
vec_2_convert=ca.jo(加拿大,type=“eigen”,K=2,ecdet=“trend”,
spec=“暂时性”)
变量