R中的AR（2）模型

我是R项目的新手，所以很抱歉，如果有任何信息丢失，我会尽量简短

我试图在R中建立AR（2）模型，但在得到正确的估计值时遇到了问题

在

上面是我的数据，我把它做成一个频率为1的时间序列，因为它是年度数据。 我用它做的

indprod.ts <- ts(V1, start = 1, frequency = 1)

我不知道我做错了什么。我会感谢你的帮助

indprod.ts <- ts(V1, start = 1, frequency = 1)

result3 <- dynlm(d(indprod.ts) ~ L(d(indprod.ts), k = 1:2))

Start = 4, End = 128

Call:
dynlm(formula = d(indprod.ts) ~ L(d(indprod.ts), k = 1:2))

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-0.35801 -0.05955 -0.00317  0.06246  0.39181 

Coefficients:
                             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)                -0.0001968  0.0101840  -0.019    0.985    
L(d(indprod.ts), k = 1:2)1 -0.5702522  0.0834579  -6.833 3.50e-10 ***
L(d(indprod.ts), k = 1:2)2 -0.3804987  0.0834699  -4.559 1.23e-05 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.1139 on 122 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.292, Adjusted R-squared:  0.2804 
F-statistic: 25.16 on 2 and 122 DF,  p-value: 7.114e-10