VAR-IRFs符号限制:如何实现?
我正在估计VAR,作为一种识别程序,我希望在IRFs(脉冲响应函数)上实现R中的符号限制。我遇到了Uhlig的VARSignR包,但我不知道在不使用包的预定义函数(BFAVAR)的情况下如何实现限制,在该函数中,您将限制集成到模型中。 非常感谢VAR-IRFs符号限制:如何实现?,r,time-series,var,identification,R,Time Series,Var,Identification,我正在估计VAR,作为一种识别程序,我希望在IRFs(脉冲响应函数)上实现R中的符号限制。我遇到了Uhlig的VARSignR包,但我不知道在不使用包的预定义函数(BFAVAR)的情况下如何实现限制,在该函数中,您将限制集成到模型中。 非常感谢 var1 = VAR(data, lag.max=12, ic="AIC") constraint <-c(-1,+2) #from VARSignR: this can be integrated into the pack
var1 = VAR(data, lag.max=12, ic="AIC")
constraint <-c(-1,+2) #from VARSignR: this can be integrated into the package's functions later which I dont want to use
irf = irf(var1, n.ahead = 20, impulse = "ts1", response = "ts2", boot = FALSE)
var1=VAR(数据,滞后最大值=12,ic=“AIC”)
约束