R：如何在前一天改变证券交易所每日指数时间序列中的间隔（假期）'；什么信息？

我使用R语言，处理来自不同国家的时间序列每日股票指数。为了比较不同的指数（如相关性、因果关系等），我需要所有序列具有相同的行数，但由于不同国家的不同节假日，每个序列中的行数会发生变化

我正在处理从yahoo finance提取的文件，格式为.csv，比如

> head(sp)
>           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
>1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
>1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
>1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14

我需要。。。例如，假设2010-01-07日是假日，在本例中，文件中的下一行（第1285行）是2010-01-08日：

> head(sp)
>           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
>1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
>1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
>1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
>1285 2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

需要用previus日数据填补2010-01-07的空白，如：

> head(sp)
>           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
>1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
>1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
>1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
>1285 2010-01-07 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
>1284 2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

我怎么能做到这一点

我的代码是（查看我尝试用于解决问题kkk的所有库）

---

很抱歉我的英语不好

xts软件包在这里很有用：

DF <- read.table(text = "           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
1285 2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98", header = TRUE)

DF$Date <- as.Date(DF$Date)

library(xts)
X <- as.xts(DF[,-1], order.by = DF$Date)
na.locf(merge(X, seq(min(DF$Date), max(DF$Date), by = 1)))
#              Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
#2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
#2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
#2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
#2010-01-07 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
#2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

---

DF使用
Read.zoo
读入，通过将零宽度动物园系列与所有日期合并，添加缺少的天数。最后使用
na.locf
填写合并生成的
na
值

Lines <- "Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adj.Close
2010-01-04,1116.56,1133.87,1116.56,1132.99,3991400000,1132.99
2010-01-05,1132.66,1136.63,1129.66,1136.52,2491020000,1136.52
2010-01-06,1135.71,1139.19,1133.95,1137.14,4972660000,1137.14
2010-01-11,1140.52,1145.39,1136.22,1144.98,4389590000,1144.98"

library(zoo)
z <- read.zoo(text = Lines, header = TRUE, sep = ",")
zout <- na.locf( merge(z, zoo(, seq(start(z), end(z), by = "day"))) )

na.locf
行的另一种选择是将
na.approx
与
method=“constant”
一起使用：

na.approx(z, xout = seq(start(z), end(z), by = "day"), method = "constant")

给出同样的答案

添加到
NA
out周末：

library(chron)
zout[is.weekend(time(zout)), ] <- NA

不喜欢
quantmod
和
xts
？好问题！你刚刚投了第一票！这种解决方案是否也适用于连续缺失天数的情况？例如，如果连续两天不见踪影，这也行吗？@TimBiegeleisen试试看。（是的，会的。）汉克斯很多，=）但像G.格罗森迪克一样。。。这段代码填补了周末的空白，我需要填补周一到周五之间没有数据的日子。在证券交易所的假期。非常感谢，=）但我仍然有一个问题，因为这种方法填补了空白，因为周末和我需要填补只是假期。。换句话说，周一到周五之间没有数据的天数。
> zout
              Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-07 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-08 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-09 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-10 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-11 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

na.approx(z, xout = seq(start(z), end(z), by = "day"), method = "constant")

library(chron)
zout[is.weekend(time(zout)), ] <- NA

library(chron)
zout[!is.weekend(time(zout))]