R 支付函数巴黎期权-向量是否至少有k个等于1的连续条目？

我在使用R的“fOptions”软件包时遇到问题。当我使用内置的MonteCarloSimulator及其标准创新和路径生成器时，我将支付函数更改为巴黎期权定价。 我的问题是MCSimulation对选项的定价超过了0.2

现在我的问题是：我写的代码正确吗？ 它应该执行以下操作（这是函数的一部分，其他内容是正确的）：

我得到了一个向量“路径”，它是由几何布朗运动的指数构成的，因此第一行将这个“路径”更改为一个包含基础向量值的向量

我将路径更改为包含1s的0-1向量，其中基础值低于屏障H

我将路径更改为包含信息的真-假向量，如果有k个或更多连续步骤，其中资产低于屏障H

如果是这种情况，请将“支付”设置为0

path = S*exp(cumsum(path))
path = (path <= H) + 0
path = (rle(path)$values[which(rle(path)$lengths >= k)] == 1)

if (sum(path) > 0) {payoff = 0}

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其中“eps”是由sobol低差异数填充的矩阵。然后，我通过运行维纳路径得到的矩阵被逐行插入到我的支付函数中，因此我原始问题代码中的“路径”是一个向量。

要回答标题问题，而不必费力地阅读示例代码：

foo<-sample(c(0,1),1000,replace=TRUE)
bar<-rle(bar)

bar$values[bar$lengths >=k]

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foo初始的
路径从哪里来？如果它已经是一个几何布朗运动，正如你所写的，你不应该采用指数。谢谢你的回答，我插入了编辑代码。你需要计算风险中性度量的期望值，而不是物理度量值：具体来说，它通常意味着没有漂移。此外，要产生布朗运动，需要对噪声进行积分，例如，将
eps
替换为
cumsum（eps）
。（我假设你的准随机数已经是高斯数了。）我把完整的代码贴在这里：也许你可以看一下，我想我用正确的方法计算了路径。我使用geom的解计算资产树的路径。布朗运动（），μ是我的利率，σ是波动率。谢谢你的回复。不知道你可以删除“which（）”。如果我没有正确理解您的意思，很抱歉，但是如果我对最后一行求和并检查它是否大于0，我不知道结果吗？很抱歉，我的R代码和英语不是很好。@JohnDoe746是的，但要小心。如果您的输入纯为1和0，则可以对最后一行求和。如果还有其他值，那么您可能需要执行类似于
any（bar$values[bar$length>=k]==1）
好的，谢谢。但是从
path=（path@johnde746 Yes-您不需要执行
+0
，因为后续函数将根据需要将
path
中的真/假值强制为数字。
foo<-sample(c(0,1),1000,replace=TRUE)
bar<-rle(bar)

bar$values[bar$lengths >=k]