我可以使用forecast.Arima（包预测）获得置信区间而不是预测区间吗？

嗨，我大致了解了置信区间和预测区间之间的差异（参见post from和on交叉验证）。这个预测区间比置信区间宽得多

我的问题是，我可以从

forecast.Arima

中获得置信区间吗？为什么只有预测区间而不是置信区间是根据

forecast

计算的？ 在预测文件中：

forecast(object, h=10, level=c(80,95), fan=FALSE, lambda=NULL, 
    bootstrap=FALSE, npaths=5000, biasadj=FALSE, ...)

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水平

是预测区间的置信水平。

预测区间很有用，因为在预测中，你通常想知道未来观测的不确定性

我想不出你为什么需要一个未来均值的置信区间，但下面是一个例子，展示了你如何计算它：

library(forecast)
fit <- auto.arima(WWWusage)
fc <- forecast(fit, h=20, level=95)
sim <- matrix(NA, ncol=20,nrow=1000)
for(i in 1:1000)
  sim[i,] <- simulate(fit,20)
se <- apply(sim,2,sd)/sqrt(1000)
fc$upper <- fc$mean + 1.96*se
fc$lower <- fc$mean - 1.96*se
plot(fc)

库（预测）
不适合。但是你为什么想要它们呢？@RobHyndman感谢Rob的回复。我只是好奇。如果我想知道与ye[Y | x]的平均值相关的置信区间呢？为什么预测区间比置信区间更有趣？谢谢你的博客和书！